金融交易的金融科技!

最近金融科技這個議題很夯，什麼是金融科技，其實我不懂，但我常常參加這樣的聚會，只是我一直不覺得我的工作是"金融科技"。哥做的只是策略發想，寫寫程式回測，跑跑資料驗證、計算一些風險利潤搭配的組合而已。阿我一直覺得這不是每個交易者要上場廝殺前，本來就該做的工作嗎? 很多朋友可能已經這樣做十幾年了，可是FinTech這個英文單字卻是最近一兩年才出現。

後來我想通了! 我可能真的是金融科技，因為我用了程式，夠科技Fashion吧? 也是! (這樣好像可以騙到不少鄉民)。所以這篇文章我想來談談我對金融科技的認知。

我以為的金融科技!?

直觀的想就是金融相關東西與科技做結合。金融是生活必須(或著說錢)，從有人類開始就是這樣，只是早期叫做以物易物，而現在是用金錢貨幣去交易買賣。

用科技的方式創新，讓大眾更方便的享用金融，我想就是金融科技!

那程式交易算不算金融科技？說真的我不知道，因為這個東西已經出現好幾年了，在以前是大型法人機構在使用，近五年更為普及，市井小民都可以用程式做自動交易，條件是你要把程式交易軟體的語法學好，主機架好，窗口(例如API)接好，便可上線!

而我做的是"交易策略回測"，這跟程式交易又不一樣。哥的工作是上線前的策略研發，簡單的說就是心中有一個交易策略想法，然後我們拿歷史資料去驗證。如何驗證? 當然不可能是人工的方式一筆一筆去Check，那自然就是寫程式讓電腦去驗證瞜!

在以前，用程式做資料驗證不是一件容易的事。我可以天馬行空的想任何策略，但是到底會不會賺錢，只有實際上戰場廝殺才知道。但現在這件事情在變簡單了。

我們可以用適合處理資料的程式語言，例如Python跟R，免費、開源、直譯，學習門檻降低很多。我可以回測任何隨意發想的策略，可能一點道理都沒有，但就是最後讓資料說話。舉例來說，很多老師會說季線以下不做多，季線以上不做空。我們可以用各種的model去驗證這個條件是否真的好!?

因此，我使用R語言做回測，是不是金融科技? 我認為"是!"，但這是過去幾年的金融科技，現在應該算是很平常的一件事了。就像40年前發明了提款機一樣，40年前提款機應該是金融科技吧? 可是當時並沒有這個名詞。沒有這麼名詞不代表不存在。所以我說，金融科技其實always存在，更正確的說，科技技術會淘汰，”金融伴隨科技”卻總是會存在。

那什麼是現在這個階段"金融交易的金融科技"?

所以我來說一下我認為現在關於交易的金融科技吧? 舉例來說，過去我們無法研究一個交易策略實戰到底如何，所以我們需要用程式去驗證歷史。可是有沒想過資料是否會有問題? 一份好的資料相當重要，不然只是Garbage In Garbage Out。

事實上資料的收集並不是一件容易的事。你可以花錢買，畢竟有錢幾乎無所不能；你可以自行寫爬蟲去官方網站下載；你也可以自行寫程式接收即時報價，但你要處理API接口等問題。

你可能會說，我用R語言裡quantmod套建底下的getSymbols不是也可以做到下載yahoo finance或 google finance的資料嗎? 沒錯，但看下面兩張圖，0050在yahoo finance有一段期間單一價，2330在google finance上有一段時間沒量。肉眼就看的出來，你能保證他們提供的資料都是正確的嗎?

當然，在金融科技這個名詞橫行的這個世代，這件事也有許多新創公司提供服務幫你完成了！

舉例來說，Fusions360 (臺灣金融科技公司) 推出的大水庫平台(暫稱)，便可讓我很方便的下載台灣股票、期貨的歷史資料。我不用擔心資料是否錯誤，因為他們幫我整理好，處理過了。

我可以使用R語言，搭配他們給的金鑰，直接下載我想要的台灣股票的日K資料。如下圖所示，使用stock.get，輸入my_query股票代號，以及授權使用的my_token金鑰，拿到想要正確的資料就是輕而易舉的一件事。

另一個我最近看到與交易相關的金融科技公司，我想要介紹"策略無限(Stranity)"，為什麼我看到這家公司會很興奮呢?

對我來說，我的本業是做研究，研究如何建構好的交易策略與資金管理方式! 許多人問我有沒有做程式交易，我當然想要把我研究成果放在戰場上廝殺，有很多方法可以做到這件事，例如使用MultiChart、TradeStation、或是自行用Excel VBA撰寫程式。然而，事情沒那麼簡單，除了將策略撰寫成程式語言外，你還要考慮主機當機的問題、你要考慮報價源接介的問題、你要考慮各種你可能想都沒想過的大小細節，很多是要上了場才知道。

上面這些事情，的確讓廣大自認為是一代股神的鄉民對程式交易望之怯步。如果今天有一家公司，幫你把這些雜事都做好，你願不願意花錢使用?