開發台積電波段策略，搭配部位控管，使用R語言六個步驟輕鬆上手!!

最近給了幾場實做的課程，原本是為了教學R語言與quantmod套件，沒想到隨意開發的結果，這績效竟然也還能看，似乎真的可以拿來上線操作。於是我決定把他寫下來分享，但我也沒實際玩過，所以後過自負。畢竟有些我使用了很有"致命吸引力"的馬丁。在風險沒控制好的前提下，這絕對不是一個好的做法!!

R語言的好處就是免費，搭配quantmod套件，不用購買行情資料。你只需照著打，複製貼上，三分鐘就做開始玩策略回測。

第一步：下載安裝R語言。可參考第一次使用R語言做回測就上手。
當然，對R語言不熟悉的朋友可參考R語言翻轉教室，全部完成保證實力強強滾。

第二步：安裝quantmod套件，兩行指令如下：(輸入後按ctrl+a 全選，ctrl+r 執行就對了)

install.packages("quantmod")

library(quantmod)

第三步：下載雅虎股市日K資料

STK=get(getSymbols("2330.tw"))　　##下載台積電歷史日K資料

STK=as.matrix(to.weekly(STK))　　##將日K資料轉為週K資料

chartSeries(STK)　　##畫出台積電歷史周K

第四步：設定參數與損益向量

profit=setNames(numeric(length(rownames(STK))), rownames(STK))

##設定profit向量紀錄每周損益

lastC=STK[1,4]　　##先記錄第一週的收盤價

資料下載ready後，便可開始做回測。我們進場依據為為每周第一天，開低買進台積電一張，週五收盤結束部位。因此實際的行情回測需從第二週開始，第一週只能記錄收盤價：

for (m in rownames(STK)[-1]) {　　##開始以每週為單位跑迴圈

fee=ceiling(STK[m,1]*1000*(0.001425*2*0.5+0.003))　　
 ##設定手續費與稅(假設手續費打5折)

if(STK[m,1]<=lastC){profit[m]=(STK[m,4]-STK[m,1])*1000-fee}　　##開低買進的損益

lastC=STK[m,4]　　##紀錄本周收盤價，做為下週判斷開高開低的依據

}

第五步:檢查策略程式碼的回測結果是否正確?

head(cbind(STK,profit),20)
## 可觀察前20筆的績效，是否確實執行策略

第六步: 畫出績效曲線圖

plot(cumsum(profit),type="l",col="red",lwd=2)

由於雅虎股市下載的資料從2007-01-05到現在，可以發現這將近10年的績效沒有很好，扣掉手續費後賺賺賠賠。別灰心，我們先使出大絕招: 馬丁格爾。(註：這是風險很高的做法，哥有練過，只是為了示範教學別亂用。)

使用馬丁格爾：上次輸，這次加倍壓；上次贏，這次壓1張。

績效瞬間變的還不差，這十年來來賺了將近30萬，最大壓的張數為64張，也就是連輸6次。

當然，馬丁的風險絕對很大，過去成功更不代表未來，我們當然不可能實際上線這樣做。來看保險一點的類馬丁。

等差類馬丁：上次輸，這次多壓1張；上次贏，這次壓1張。

雖然等差類馬丁賺得更少，但似乎更穩定了。這十年來賺了將近20萬，但最大張數只壓了7張。這樣的風險一般民眾應該還可接受。

當然，上面還是過於激進的做法。我們用一個較為保守的方法：上次輸，這次壓2張；上次贏，這次壓1張。

左圖是原始策略，右圖是資金控管後的損益。總獲利達到NT 121,735，最大回檔為NT 34,289。且最大張數只有2張。當然，我們可以把上面的策略弄得更完美，舉例來說，只有上次輸，這次才會壓1張。

很明顯的，綠色的回檔被有效控制住，總績效雖然只有 NT 108,757，但回檔只有NT 10,636。這個策略，再搭配部分分數資金控管法，我想就是一個可以上線的策略了。週一買，週五賣，中間過程請專心上班不用盯盤，還蠻適合上班族的朋友的。

另外申明，已上皆為教學內容，如果你覺得合理可上場廝殺，後果就要自行負責唷。當然你也可以測其他股票，其他策略，但最終還是那句話，交易的資金控管還是最重要的!

上場前請先規劃好想清楚，再來就是徹底執行瞜!! 祝大家操作順利!!

Tweet