預知1分鐘的力量：螢光毛毛蟲教學!

如果你有一顆水晶球，能力不需要太強大，它只有預測未來一分鐘的能力，你會怎麼用？

今天我們要探討許多新手剛開始寫策略回測容易犯的錯誤邏輯。

許多人在做回測時，大部份用的是日K或是分K資料，很少人用到tick細度的資料，一方面tick的資料較不易取得，一方面用tick資料做回測，回測速度難免慢了許多。也因此，一個新手在寫策略時，常常會犯了以下錯誤：

假設策略A採用固定停損30點出場。也就是當盤中觸價到虧損30點的價格點位，馬上執行停損平倉出場。但由於是分K的緣故，許多人在撰寫策略時，會寫成停損這一分鐘的開盤價出場，甚至寫成在這一分鐘的最有利的價位出場。(註：多單最有利價位為當分鐘最高價停損出場；反之，空單最有利價位為當分鐘最低價位停損出場。)

這在邏輯上是很荒謬的一件事，試想看看，假設是在第28分17秒發生觸價到30點停損，你是如何在28分00秒就知道停損這件事即將在未來的17秒後發生，而在28分00秒就預先出場呢? 

邏輯上雖然錯誤，但是換個角度想，這樣想也無可厚非，畢竟一分鐘的價位變化能有多少? 這樣計算的結果撰寫程式不僅方便，估計計算出來的績效應該也跟實際損益差不多。

然而，你這樣想就大錯特錯了，下面我們做個實驗，證明即使預知不到1分鐘的資訊，翻天覆地的力量將是如此強大!

我們考慮下面的策略：開高買進，開低賣出，30點停損，收盤平倉。回測過去5年的台指期分K資料。損益累計圖與績效如下。

損益: 3275 、 交易天數: 1282、 平均每次損益: 2.568627、 獲利次數: 491
勝率: 38.5098 % 、 平均賺: 50.31365、 平均賠: -27.33291
最大連續虧損: 912 、 最大連續虧損區間(天): 52 73 199 253 266
獲利因子: 1.15283 、 總獲利/MDD: 3.591009

注意到紫色三角形為獲利創新高的點，0軸下方深綠色為連續累計虧損，俗稱DD(Draw Down)。一般來說我們希望DD越小越好，因為那代表獲利越能穩定成長。

現在，如果有顆水晶球，讓你可以預知在下一分鐘會發生停損，也就是觸價到虧損30點，且水晶球還會告訴你在這一分鐘的最有利價位。例如你是多單，你會平倉在這分鐘的最高點；同樣的若你是空單，則你會平倉在這一分鐘的最低點。那麼績效損益如下：

損益: 9423 、 交易天數: 1282 、 平均每次損益: 7.425532 、 獲利次數: 509
勝率: 40.11032 % 、 平均賺: 48.71906 、 平均賠: -20.23026
最大連續虧損: 386 、 最大連續虧損區間(天): 39 51 62 72 157
獲利因子: 1.612878 、 總獲利/MDD: 24.41192

看到沒有，獲利整整成長三倍(3275=>9423)，而最大連續虧損卻縮小了1/3(912=>386)。原來，預知這一分鐘會停損，且知道這一分鐘的最有利價位，力量會如此強大。

假設我們今天用"更弱的水晶球"，也就是我只知道這一分鐘會停損，但不知道這一分鐘何時會是最有利價位。則我們可設定若預知在第i分鐘會發生停損，則我們在第i分鐘開盤就平倉。則損益績效如下：

損益: 8471、 交易天數: 1282 、 平均每次損益: 6.712361 、 獲利次數: 499
勝率: 39.54041 % 、 平均賺: 49.58517、 平均賠: -21.32634
最大連續虧損: 445 、 最大連續虧損區間(天): 57 66 69 72 159
獲利因子: 1.520588 、 總獲利/MDD: 19.03596

即使偷到一分鐘的資訊，看到沒有，力量就是如此強大。

而如此好的績效，就可讓獲利不斷的創新高，也就不斷有紫色三角形出現。這就是市場上傳說中螢光毛毛蟲的由來瞜~　

許多回測新手，容易因為這樣邏輯的錯誤，而自以為發現策略的聖盃。要非常小心才是！


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