開發商品的交易系統 - 基礎篇 [45] | 幣圖誌Bituzi

反轉型態指股價趨勢逆轉所形成的圖形，亦即股價由漲勢轉為跌勢，或由跌勢轉為漲勢的信號。反轉型態是一種能量轉化的方式，是一個艱難的過程，需要充分的時間、空間舞臺進行能量的交換。但正如能量守恆定律，時間可以換取空間，反之空間可以抵消時間。

反轉型態的的基本要素
1、市場必須事先存在某種趨勢，這是所有反轉型態產生的前提。
這裡所指的某種趨勢，只是上升或者下降這兩種情況，至於橫盤整理狀況很多市場分析人士把它總結成“無趨勢”。按照這種理解既然事先不存在趨勢，那也就談不上反不反轉的問題。

2、當前的趨勢即將被反轉的第一個信號，通常是最重要的趨勢線被有效突破了。
但是必須清楚一點，即使主要趨勢線被突破了，也僅僅意味著原來的趨勢正在發生改變，並不能說明趨勢肯定發生反轉，有可能從原來的上升或者下降趨勢，變成橫向整理的狀況。

3、在向上突破的時候伴隨著成交量越大，可靠性就越強。
成交量往往在重大阻力位被突破的時候起到關鍵的作用，說明大多數投資者的看法正在發生變化。不過有時候政策利好也能起到決定性的作用。

本篇要介紹的是從主觀看盤中所觀察到的現象

1.在出現近期低點時，以當根K棒最高價為買入參考點，若是此最高點被後續K棒的最低價越過，表示趨勢有反轉的可能，就進場做多；
2.反之，在出現近期高點時，以當根K棒最低價為賣出參考點，若是後續K棒的最高價跌落此最低點之下，表示趨勢有反轉的可能，就進場做空

{系統參數與變數}
input:EntryType(0),ExitType(2);
inputs:NBarL(10),NBarS(26),TradeProfit(0.025),TradeStopLoss(0.025),ATRs_L(12.7),ATRs_S(4.6);
vars: IsBalanceDay(False),MP(0),PF(0),PL(0);

inputs:LongPoint(15),ShortPoint(15),HighBar(5),LowBar(5);
Vars:LLBarNo(0),HHBarNo(0),ExitL(0),ExitS(0) ;

MP = MarketPosition ;
if DAYofMonth(Date) > 14 and DAYofMonth(Date) < 22 and DAYofWeek(Date)= 3 then isBalanceDay = True else isBalanceDay =False ;

PF = AvgPrice*TradeProfit ;
PL = AvgPrice*TradeStopLoss ;

{ 尋找近期高低點的K棒位置 }
LLBarNo = LowestBar(Low[1],LowBar) ;
HHBarNo = HighestBar(High[1],HighBar) ;

{ 利用振幅大小來作為進場濾網 }
Condtion1 = Range[LLBarNo] >= LongPoint ;
Condition2 = Range[HHBarNo] >= ShortPoint ;

{作多進場 - 前根收盤價小於近期高價且當前K棒最低價大於近期高價 (黃線)}
If MP <> 1 and Close[1] < High[LLBarNo] and Low > High[LLBarNo] and Condition1 then buy next bar at Market;
{作空進場 - 前根收盤價大於近期低價且當前K棒最高價低於近期低價 (白線)}
If MP <> -1 and Close[1] > Low[HHBarNo] and High < Low[HHBarNo] and Condition2 then Sell next bar at Market; {多單進場，設定以近期K棒低點減去振幅的1/4作為停損，並反手單進場作空} if MP <> MP[1] and MP > 0 then ExitL = Low[LLBarNo]-Range[LLBarNo]/4 ;
if MP > 0 then Sell next bar at ExitL stop ;

{空單進場，設定以近期K棒高點加上振幅的1/4作為停損，並反手單進場作多}
if MP <> MP[1] and MP < 0 then ExitS = High[HHBarNo]+Range[HHBarNo]/4 ; if MP < 0 then Buy next bar at ExitS stop ;

{ 其它出場選擇}
if ExitType = 1 then SetStopLoss(PL * BigPointValue) ;

if ExitType = 2 then Begin
SetStopLoss(PL * BigPointValue) ;
setProfitTarget(PF * BigPointValue) ;
end;

if ExitType = 3 then Begin
if MP > 0 and BarsSinceEntry = NBarL then ExitLong next bar at Market ;
if MP < 0 and BarsSinceEntry = NBarS then ExitShort next bar at Market ;
end;

if ExitType = 4 then Begin SetStopLoss(PL * BigPointValue) ;
setProfitTarget(PF * BigPointValue) ;
if MP > 0 and BarsSinceEntry = NBarL then {Sell } ExitLong next bar at Market ;
if MP < 0 and BarsSinceEntry = NBarS then {Buy} ExitShort next bar at Market ;
end;

if IsBalanceDay or date = 1150224 then setExitonClose ;

台指期 30 min K 多空留倉交易週期 2005/2/1~ 2015/1/31 交易成本 1200