開發商品的交易系統 - 基礎篇 [42]變動率(ROC) | 幣圖誌Bituzi

變動率(Rate of change,ROC)是由當天的股價與一定的天數之前的某一天股價比較，其變動速度的大小,來反映股票市場變動的快慢程度。
1、ROC的參數
ROC中只含一個參數,那就是究竟是同多少天之前的股價進行比較,這個天數N就是參數。
參數的含義其實反映了相比較的股價離現在時間上的遠近。N越大,距現在越遠。N選得太大,離得太遠,對於股價的預測可能沒有什麼指導意義。N選得太小,離得太近,對預測也可能沒有什麼指導意義。參數N應該選多少,這與個人的習慣有關,不能一概而論。目前，市場上流行的是N=5和N=10等幾種。

ROC的應用法則
根據ROC的特性,我們可以按以下的法則正確地應用ROC。為了更好地應用ROC，我們還引入了另一個技術指標──ROCAVG(ROCR的移動平均)。

1) 從ROC的取值方面
ROC自上而下跌破0,是賣出信號。反之，ROC自下而上穿過0,是買進信號。這是由ROC描述股價變動速度的特性而定的。

2) 從ROC與ROCAVG的相對取值方面
後者是前者的移動平均,這兩個指標的關係就如股價與MA的關係一樣,正是由於這個原因,ROC上穿ROCAVG並且ROC為正值時,是買入信號。同理，ROC下穿ROCAVG並且ROC為負值時，是賣出信號。

3) 從ROC與股價的背離方面
ROC有領先於股價的特性,所以有如下的法則。
如果從高向低ROC曲線出現兩個依次下降的峰，而此時，股價卻出現新的高峰。這就是背離，是賣出的信號。同理，ROC從低向高形成依次上升的兩個谷，而此時，股價卻出現了新的低谷。這是買入信號。

{系統參數與變數}
input:EntryType(1),ExitType(1);
inputs:NBarL(10),NBarS(26),TradeProfit(0.055),TradeStopLoss(0.057),ATRs_L(12.7),ATRs_S(4.6);
vars: IsBalanceDay(False),MP(0),PF(0),PL(0);

inputs: Length1(3),R2(2.3),R3(2.2),HighBar(3),LowBar(3);
Vars:Price(0),Length2(5),Length3(7),MyROC(0);

MP = MarketPosition ;
if DAYofMonth(Date) > 14 and DAYofMonth(Date) < 22 and DAYofWeek(Date)= 3 then isBalanceDay = True else isBalanceDay =False ;

PF = AvgPrice*TradeProfit ;
PL = AvgPrice*TradeStopLoss ;

{ 利用短中長週期平均值來建立較均化的變動率}
Price = Close ;
Length2 = IntPortion(Length1 * R2) ;
Length3 = IntPortion(Length2 * R3) ;

MyROC = (RateofChange(Price, Length1) + RateofChange(Price, Length2) + RateofChange(Price, Length3))/3;

{ MACD 作為趨勢方向確認 }
Value2 = Macd(Close,12,26) ;

{ 當變動率突破其長週期均值，且 MACD在零軸上，以最近高點突破進場}
if MP <> 1 and MyROC Cross over Average(MyROC,Length3) and Value2 > 0 then buy next bar at Highest(High,Length3) stop ;

{ 當變動率跌破其長週期均值，且 MACD在零軸下，以最近低點跌破進場}
if MP <> -1 and MyROC Cross under Average(MyROC,Length3) and Value2 < 0 then sell next bar at Lowest(Low,Length3) stop;

if ExitType = 1 then SetStopLoss(PL * BigPointValue) ;

if ExitType = 2 then Begin
SetStopLoss(PL * BigPointValue) ; s
etProfitTarget(PF * BigPointValue) ;
end;

if ExitType = 3 then Begin
if MP > 0 and BarsSinceEntry = NBarL then ExitLong next bar at Market ;
if MP < 0 and BarsSinceEntry = NBarS then ExitShort next bar at Market ;
end;

if ExitType = 4 then Begin
SetStopLoss(PL * BigPointValue) ;
setProfitTarget(PF * BigPointValue) ;
if MP > 0 and BarsSinceEntry = NBarL then {Sell } ExitLong next bar at Market ;
if MP < 0 and BarsSinceEntry = NBarS then {Buy} ExitShort next bar at Market ;
end;

if IsBalanceDay or date = 1150224 then setExitonClose ;