怒賺開盤兩點便當錢! (資料分析實務)

無意中看到朋友一個很屌的策略，我姑且把它稱作"怒賺兩點"策略，經由朋友同意後，部分內容與大家分享。不過我們隱藏某些條件，姑且稱為條件A與條件B。

這是一個需要程式交易的策略，也需要好的電腦設備跟快速的網路頻寬。

在條件A下，期貨開盤前08:45，掛市價單買進，則會買到開盤價。一旦成交後，再用程式交易，在買到的瞬間掛高於2點賣出。

另一方面，在條件B成立下，在開盤前掛市價單賣出，用程式交易在賣出成交的瞬間，再掛低於兩點平倉。

可能有人覺得賺兩點有什麼了不起，如果再扣掉手續費和稅，每次交易其實只賺了一點 (約200元)，更何況很多投資朋友的手續費加稅不只一點。

只是朋友的這個策略，很屌，這半年來的勝率是100%。Anyway，我聽了覺得很有趣，於是做了一下統計。

每天開盤後，到底有多少機率會到觸及 "開盤價+2點" 跟 "開盤價-2點"。由於這是瞬間交易的策略，我們就只拿每天開盤第一分鐘的資料回測就好。也就是AM08:45~AM08:46。

回測時間為 2001年01月 ~ 2014年03月，一共3251個交易日。

其中，有2466天是開盤後第一分鐘內有觸及 "開盤價+2點"，有2468天是開盤後第一分鐘內有觸及"開盤價-2點"。

所以，如果用程式交易，做多勝率高達75.83%，做空勝率高達75.89%。且每次都可 "怒賺 2 點。" (實際上扣掉手續費與稅後是1點)

如果今天貪心一點，想要怒賺3點、怒賺4點，甚至怒賺到10點，是否也有同樣的高勝率? 於是跑了一下實驗，結果如下：

如果用勝率去表示，可發現隨著怒賺點數增加，勝率遞減。有趣的是，不管做多或做空，怒賺的勝率幾乎都是一樣。下圖紅色柱狀代表怒賺開盤買進的策略，綠色柱狀代表開盤賣出的策略。

然而，別以為事情真的這麼美好，我們似乎無法控制沒觸及的那幾次交易該如何處理。這樣還是沒辦法制定一個完整的交易策略。所以我們設定，當一分鐘內沒有觸及怒賺價位，我們就在第二分鐘內的開盤價作停損 (或是停利)。

策略：盤前掛單市價買進，怒賺2點，AM 08:46 開盤平倉，累計損益圖如下。

其實不出所料，這是一個很慘的交易策略。幾乎就是一路賠，我們也可觀察一下這策略實際的每日損益，下面擷取一小段。

雖然大部分都是+2，爽爽的每天吃200元便當。但一賠可能就是把一周的便當錢全賠回去。不過，同樣邏輯用在怒賺三點策略、怒賺四點策略、怒賺五點策略，績效會越來越好。 (但實際上還是不會獲利)

怒賺策略該怎麼賺?

那到底朋友的怒賺策略該怎麼賺? 就算這半年來勝率100%，也不代表未來就是如此。只是，相信大家還是很好奇，如何找到朋友說的條件A與條件B?

其實，這就是資料分析的價值所在。我們觀察上面的每日損益，七成五的勝率，賺到就是一個兩百塊便當，可是賠，損失也不小。也可觀察每日的損益柱狀圖 (如下)。大部分都是小賺2點。很突兀的那幾根往下的賠很大，雖然數量相對少，累計起來卻是主要損失來源。