發現與確認趨勢的指標－神奇的Q指標

目前市場趨勢的偵測與評估是技術分析最重要的目標之一。一個從目前市場濾掉雜訊，從中取出重要資訊的普遍方式就是使用移動平均線。但是使用移動平均線最困難的地方莫過於決定使用的週期(如10, 20, 60等)。決定一個合適的週期是一個很大的挑戰，因為不同的週期各有其優缺點，使用太短的週期會有過多的雜訊，反之，使用較長的週期雖然可以過濾掉許多的雜訊，但同時，會因反應過慢而失去了一些獲利的機會，畢竟風險與獲利機會是並存的。本文所介紹的Q指標(Q-Indicator)是一基於兩個步驟的濾網技術。Q指標如同ADX一樣用來測量固定時間內趨勢的強弱，故透過此指標可辨識出盤整與趨勢。

雜訊！Noise！

市場中的成交價格是買方與賣方角力過後的結果，如果買方與賣方之間的力道勢均力敵不相上下的話，價格就會很難向某一方大幅前進，因此當前走勢就會陷於盤整。但是如果有一方大舉進攻時，市場的走向自然就會很明顯，所以雜訊是因為多空力道較勁而產生出來的。但是就算趨勢很明顯的市場，雜訊還是無所不在，所以要怎麼過濾雜訊也是一門很多人在研究的學問。當我們剛踏入市場會先接觸到來衡量市場走勢的技術指標是什麼？應該是均線吧！因為平均成本的概念是最容易馬上被人家所接受的，其他的技術指標像是MACD、KD、ADX與DMI等，計算都比較複雜，不像均線指標比較直觀明瞭。不過真的有很簡單的方法可以用來衡量市場的趨勢嗎？應該沒有吧！現在很多人致力於研究如何用其他的方式來解釋K線圖，比如說：Sinwave、Fourier轉換等，都是比較複雜一點的方式。今天獵人要介紹的Q指標，雖然沒有像均線那麼簡單，但是也不會像上面提到的轉換式那麼複雜，大家可以試著了解看看，也許會對大家有很大的幫助喔！

Q指標介紹

1. 先算出單位時間內的Cumulative price change(CPC)，其中CPC的定義顧名思義為：某段時間內價格的“累積變化量”，公式如下：


2. 求出某段時間內的“趨勢值”，公式為



3. 求出“雜訊值(Noise)”， Noise算法有兩種如下：



其實，由上面的公式可看出，Noise2的計算其實就是CPC的“標準差”而已，不過稍微不一樣的地方是，一般標準差的計算m會等於n，但這裡的n要大於m。

4. 最後將上述步驟求出的趨勢(Trend)與雜訊(Noise)相除，並乘上一係數得出Q指標，所以Q指標的定義為趨勢與雜訊的比值，公式為：



這邊簡單解釋一下，我們先算出CPC之後，趨勢值就是去算出CPC的m期移動平均線，最後再求出Noise，Noise是把CPC跟趨勢線差值的絕對值去做n期移動平均線，記得n要大於m。其實Noise1與Noise2算出的值差異沒有很大，大家選一個使用就可以了。
看起來會很複雜嗎？不要被這些算式給嚇到了，其實沒這麼複雜的，大家可以動手寫寫看，看有沒有辦法先寫成指標來觀察，如下圖所示：



算出的Q指標的值跟你使用的C值有關，不過不管C是多少，其實都沒差，因為所有計算出來的值都要乘上C。基本上先設定C是5，Q-Indicator數值代表的意義如下所示：

• -1到1: No trend
• 1到2與-1到-2: Weak trending
• 2到5與-2到-5: Moderate trending
• 大於5與小於-5: Strong trending，當數值超過此數值，表示超買與超賣，此時停利點可設的緊密(敏感)一點

這是原始的使用方式，大家可以參考看看，不一定要照這樣使用。

Q指標可以用來交易獲利嗎？

大家一定很好奇這樣的指標可以用來交易嗎？如果用來寫成交易策略到底可不可以賺錢呢？獵人告訴你，可以，稍後獵人會把績效表PO給大家看。
當大家開始接觸一個新的指標時，你要怎麼去使用它來交易呢？
基本上，大家可以這樣去思考－

1. 如果用來衡量趨勢的指標，通常會有大小，意思是說，趨勢往上走，指標的數值就會越大；趨勢往下走，指標的數值就會越小。因此可以使用指標數值的增減來決定多空走向。比如說：均線一直往上走，數值會遞增，這就表示市場價格再往上走，諸如此類的方式。

2. 如果用相同指標但是不同週期，就可以像使用雙均線策略一樣，快速均線由下往上穿越慢速均線，做多；快速均線由上往下穿越慢速均線，做空。

3. 如果是衡量趨勢強度的指標，可以像使用ADX或RSI指標一樣，指標數值在某個值之上有趨勢，在某個值之下沒有趨勢，或是相反也行，看指標特性而定。

所以大部分的指標使用方式，都可以用上面三種方法來形成交易策略，提供給剛踏入程式交易的新手一個參考的方向，撰寫交易策略真的沒有這麼困難喔！

最後把使用Q指標寫成的交易策略績效PO給大家看，這邊使用台指期30分K的資料來做回測，從2002年到現在的績效如下圖所示：



有沒有覺得比想像中要來的好，這樣的Q指標也可以有這樣的獲利績效，最大策略虧損34萬多還可以接受，不過因為只有單純的停損、停利出場點，所以DD比較大是無法避免的。



再來看到總交易分析表，可以看到進場次數大概都是700多次，但是勝率非常的高，勝率高除了跟進場次數與時機有關外，如果有用到一些停利出場的話，勝率也是會被拉高的。


最後看到年週期分析表，可以發現表現其實沒有非常特出，但是近三年的獲利水準還算不錯，08、09、10就有待加強了。但是基本上是可以穩定獲利的交易策略。所以大家也可以試試看，也許你能寫出更好的策略。

最後這星期的分享希望大家會喜歡，如果大家喜歡獵人的分享，也請給獵人多多鼓勵喔！

1.如果用來衡量趨勢的指標，通常會有大小，意思是說，趨勢往上走，指標的數值就會越大；趨勢往下走，指標的數值就會越小。因此可以使用指標數值的增減來決定多空走向。比如說：均線一直往上走，數值會遞增，這就表示市場價格再往上走，諸如此類的方式。
2.如果用相同指標但是不同週期，就可以像使用雙均線策略一樣，快速均線由下往上穿越慢速均線，做多；快速均線由上往下穿越慢速均線，做空。
3.如果是衡量趨勢強度的指標，可以像使用ADX或RSI指標一樣，指標數值在某個值之上有趨勢，在某個值之下沒有趨勢，或是相反也行，看指標特性而定。

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