常見的波段策略不外乎是由技術分析指標所寫出來的，這也是一般新手入門最容易接受到的策略，關於技術指標的波段策略，獵人之前也驗證過獲利性，讀者有興趣可以去爬一下獵人之前的文章。如果簡單的進場邏輯就可以賺錢，也就不必去追尋太過複雜的交易策略。一般的價格突破策略大家都知道，但是到底好不好用，就因人而異了。今天獵人就用簡單價格通道突破策略做個績效策略，給大家當個範本，如果你寫出來的波段程式績效沒有比它好，那真的要小心使用。不過因為它是裸策略，也就是說他沒有濾網，而且只有停損出場，大家來猜猜他的獲利性如何？
測試波段模型－破N根K棒高點或低點進場法
上星期說過簡單的突破策略用在當沖上，近幾年效果不是很好，
但是用在波段程式會不會比較好用呢？ 我們就來測試看看吧！
規格與設定－
• 交易型態：波段
• 標的商品：台指期
• 週期設定：15分、30分、60分K線
• 回測時間：2002/1/1~2013/8/30
• 回測成本設定：$1000/來回
• 回測軟體：MultiCharts
交易規則－
(1) 做多－破N根最高點時買進。( Buy next bar at highest(high,N) stop; )
(2) 做空－破N根最低點時賣出。( Sellshort next bar at lowest(low,N) stop; )
(3) 設定進場時間為13點30分前。
出場規則－
(1) 100點停損。
(2) 虧損2.5%出場。
(3) 結算平倉出場。
這樣的突破策略夠簡單吧！那會不會賺錢呢？
這邊分別使用15分K、30分K、60分K作最佳化回測，
讓大家看看不同的參數N的績效如何？分別如下圖所示：
(1)15分K
(2)30分K
(3)60分K
這邊都對參數N做最佳化，範圍從5到50根K棒，
大家可以發現，基本上這簡單的模型不管套到哪種週期都是可以獲利的，
績效好一點的可以到200萬以上，平均一年大概15~20萬左右。
所以之前獵人說過波段程式至少要寫出平均一年獲利30萬，其實並不難。
不過測試的程式只有單純的停損出場，沒有停利與其他出場方式，
再加上有的進場次數過多也都會造成最大連續虧損過大。
所以這簡單的策略要再提升績效其實是很容易的，潛力無窮阿！
價格通道突破的優點與缺點
這種價格通道突破策略的優點是，當行情出現時，
往往都比較早進場，所以只要大行情出現，絕對不會錯過。
不過這種比較貼近盤面變化的策略，也是有些缺點的，
此策略說的好聽是比較有彈性，換個角度看，也很容易被巴。
通常可以早一步搶得先機的程式，在面對盤整走勢的時候，
也很常出現訊號反覆的情況，當然這是波段程式很難避免的，
只是這種策略更容易出現而已，不過訊號反覆不見得會賠大錢，
因為有時候訊號反覆反而進出較快，損失也比較少。
反而是比較複雜的技術指標策略，因為反應比較慢，
常常容易追在高點而殺在低點，一樣都會訊號反覆，
但是虧損反而比較單純的價格突破策略大。
上圖就是訊號反覆的結果，可以發現進出點都差不多，所以虧損並不多，
但是看到這一段K線圖的人，心中應該也五味雜陳吧！
簡單的價格通道突破會有進場次數過多的問題，
所以想要交易的讓心裡舒服一點，勢必要減少一些不必要的進場，
這樣也能減少許多不必要的虧損。
而減少進場點的方式就是加入一些濾網去過濾，
當然濾網加的越多會讓進場次數變少，
但也有可能會讓進場的反應變慢，而錯失一些行情。
虧損還是獲利，這是大家要自己去抉擇的。
當然這種進場策略其實都已經被廣泛用來當作進場方式，
也可以加入多種技術指標來當作濾網，比如說：均線濾網等。
所以在怎麼單純簡單的策略，如果真的要修改到可以上線使用，
基本上都不會太簡單，當然也不用太過於複雜，以免弄巧成拙。
撰寫策略最簡單的方式就是先建構出一個簡單的框架，
然後再加入你想要的元素進去裝飾，讓它呈現出嶄新的一面。
最後希望這星期的分享，能給大家帶來不同的想法喔！
撰寫策略最簡單的方式就是先建構出一個簡單的框架，然後再加入你想要的元素進去裝飾，讓它呈現出嶄新的一面。有時候簡單的進場架構也能創造出潛力無窮的策略模組喔！
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