返璞歸真的當沖交易

近兩年當沖程式交易實在是不太好做，有在做當沖交易朋友應該有這種感覺。的確，要寫出簡單會賺錢的當沖交易程式似乎不太容易。市場制度有了改變，近兩年的盤勢也變得比較黏，盤中常常上沖下洗。所以想用簡單的方法來寫當沖策略，似乎變得越來越困難了。可能濾網越加越多，出場方式也是越寫越多。因此大家開始比賽，誰的程式寫得更複雜，也因為這樣，大家的程式能力也提升了不少，真的是有一好沒兩好。

常用當沖策略的潰敗

有的策略在公開後，越多人知道並拿來使用後，造成策略快速衰敗的命運。其中開盤區間進場的當沖策略就是一個很明顯的例子。如果單純的使用開盤區間進場的話，這幾年到底會不會賺錢？大家可以先猜猜結果，看跟獵人測試的結果相不相同。以下所有測試皆從2002年開始，都是使用5分K線，成本設定來回1000。
首先，先簡單的介紹一下我們的測試模型，如下圖所示：



接著對N跑最佳化，得到的結果整理如下：



看到結果，可能懂程式交易的人都不覺的意外。如果不熟程式交易的人，也可以藉此來檢視自己是否有使用這樣的交易方式來做交易，如果有的話，可能要多多小心。當然，這樣簡單的模型要是能賺大錢，那大家還在這邊看什麼文章，每天都可以很容易從市場上撿錢了。接著我們再把表現績效最好的參數套進去我們的模型，也就是N=12，來看看歷年來的損益如何？


看到以上歷年績效可以發現，近5年來，此種策略幾乎完全賺不到錢。
2008年以前，使用如此簡單的策略，多多少少都還可以有不少獲利。
當然交易策略的潰敗可能有很多原因，市場的改變、參與交易的人的改變、交易手法的改變，甚至有的交易手法被公開後，還會遭到市場有心人士的狙擊。所以獵人可能也要減少曝光太多交易策略才是，您說是嗎？

簡單的價格通道策略

那到底有沒有什麼簡單的當沖策略績效是還可以看的。有，眾所皆知的價格通道策略也可以單純直接應用來寫當沖策略。喔！有這麼好康的事嗎？就讓我們看下去就知道了。不過，會不會公開後，又會完全失效了呢？那大家就輕聲細語，不要大肆宣揚的來瞧瞧吧！到底有多簡單呢？
我們設定N根K棒的最高點為做多進場點，
然後設定N根K棒的最低點為做空進場點。
當然還有設定一些簡單的出場點，但影響績效的主要參數還是N。關於N的選取大家可以自己測試看看，獵人選取了一個N值套入的績效如下所示：







哇！真的假的，每年都賺錢耶！哪有這麼好康的事情，噓！不要大聲宣揚，趕快回去測測看，看看是否也有類似的表現。所以在大家撰寫策略，越寫越複雜的時候，但卻苦無成果。這時可以回到起點，試試看最簡單的策略，也許會給你帶來不同的想法。

撰寫程式越久，想的會越複雜。有時候回到起點思考，也會有意想不到的收穫。

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