到底是籌碼分析準，還是技術分析強？

在獵人介紹一系列籌碼分析與技術分析的策略後，相信對於大家在建立自己的交易模組應該有一定的幫助。不過在一個月黑風高的夜晚，獵人發現這些策略他們在比較自己今年的績效，誰比較好，誰賺的錢比較多。就讓我們瞧瞧他們到底有多大差異。

到底誰最賺？

在作籌碼策略回測時，因為籌碼資料時間長度不同，
所以不要用總績效的眼光去看待他們，
不過技術指標策略的時間長度是一樣的。
一項被視為提款機的小資一族（融資券策略）嗆聲了，
好你個歪資，今年怎麼這麼低調阿，
歪資躲在一旁畫圈圈說：「因為今年沒賺到錢啊！」
這時候，看到十大惡人（十大特定交易人）躲得更遠了，
因為他們賠得比歪資更多，連臉都不敢露了。
剛好，技術指標們大搖大擺地從外面走進來了，
說道：你們在討論什麼事情啊！
喔！沒啦！我們在比較到底誰賺的錢比較多？小資說道。
這時候，DMI嘴角露出微笑說：「今年賺太多了，
所以剛剛請技術指標們吃了一頓大餐。」
雖然大部分的技術指標策略也都是賺錢的，除了乖離率外。
不過十大惡人不服輸，又跳出來嗆聲說：
路遙知馬力，現在才過完第一季，等過完今年就知道了。
那到底今年每個人的績效到底如何呢？

各策略的績效報表比較

首先我們把所有策略的績效表列出如下：

交易分析表

策略分析表

籌碼分析策略－年損益表

技術分析策略－年損益表

籌碼分析策略－月損益表

技術分析策略－月損益表

綜合以上報表來看，似乎是技術分析策略表現較好，
但是大家不要忘了，籌碼分析策略是用日資料來做回測的，
績效要表現得好是很困難的，因為此種策略可能會慢半拍進場。
所以小資一族真的是蠻厲害的，今年獲利還可以超過5萬元，
而且近年來的獲利還算穩定，看來小蝦米已經變成大鯨魚了！
再來，我們看到技術分析的策略，
基本上，除了乖離率外，所有的技術分析策略都是獲利的，
而這些策略，獵人都是使用很簡單的方式去撰寫出來的，
相信有在FOLLOW獵人文章的人，應該有改寫出更好的程式。
最近的行情對於當沖程式似乎不太友善，
但是相對於波段程式來說，今年獲利都還不錯。
今年期貨選擇權市場有許多變革，除了去年的週選擇權出現後，
4/1又調降了一半的期交稅，以及經手費，
這樣可能會吸引更多人進來期貨市場玩耍。
接著在年中，又會有小台指的週契約出現，
每當市場有些變革，市場的交易模式可能就會出現改變，
是危機，也可能是另一種獲利的契機，就看你如何去應變。
如果您看了上面的報表後，對其中的交易策略有興趣的話，
可以參考下面整理的文章連結，相信您一定可以從中挖到寶的。