DMI隨機指標

上星期，獵人分享了DMI與ADX的進場策略，雖然是眾所皆知的策略，但是它的變化與使用方式，卻不是每個人都知道。今天獵人要來介紹一個之前在雜誌上看到的DMI stochastic(FSDMI)指標的使用方式，大家可以拿來參考看看。

DMI Stochastic指標介紹

一般的技術指標常常會發生背離情況，
也就是說，當價格創新高(低)，技術指標卻沒有創新高(低)，
之後價格走勢往往會發生拉回修正的情況。
以DMI指標來說，當+DI與-DI勢均力敵的時候，
常常有可能是價格產生支撐與壓力線的時候，
因為這時候多空力道在拔河，
看哪一方贏過對方，價格才會往勝的一方走。
所以DMI指標要找出高低點似乎不是這麼容易。
因此作者提出了DMI Stochastic指標概念，簡稱FSDMI。
他認為這個指標能更快速、更有效率的進出場。
廢話不多說，馬上把這個指標介紹給大家。
首先先算出DMI(Len)＝DI_Plus(Len)-DI_Minus(Len)，
也就是正DI減去負DI。
再來找出某個週期(SRange)中，DMI的最大值與最小值，
可以使用Highest(DMI,SRange)找出DMI的最大值(Hd)，
用Lowest(DMI,SRange)找出DMI的最小值(Ld)。
接著重頭戲來了，這邊要做個一點點複雜的計算，
把N期的DMI-Ld與Hd-Ld分別加總，
也就是Sum(DMI-Ld,N)與Sum(Hd-Ld,N)。
最後把上面兩個式子相除再乘上100，
就可以得到DMI Stochastic為
100×[Sum(DMI-Ld,N)/ Sum(Hd-Ld,N)]。
所以FSDMI有三個參數－Len、SRange、N。
沒錯，上面這個公式就是這篇文章的重點，
然而獵人講述這個指標並不是完全因為它好用，
還有一個很大的原因是，這邊在計算指標的方式，
是有很大的參考價值。
常常有人說，為什麼獵人可以想出一些奇奇怪怪的東西，
我們沒有那麼多想法怎麼辦？
想法就是這樣來的，看到其他指標的計算方式，
很多都是可以拿來應用在其他的計算上面，
獵人認為這種計算方式還可以有很多的應用，
大家可以試試看，應該可以創造出一些屬於自己的指標。

DMI Stochastic進場方式

雖然這個指標也有超買區跟超賣區，
但是這個進場方式不同於其他的指標在於，
FSDMI是利用它由上往下穿越超買區時，要準備做空。
因為FSDMI往上突破超買區後，表示買氣已經到達頂點，
可能雖然都會往回修正，總不可能永遠一直漲吧！
同理，由下往上穿越超賣區時，要準備做多。
所以作者認為，這個指標能更快、更有效的抓到進出場點。
當然，作者的進場條件不只這樣，
他在做多上面還加了DMI必須大於0，
做空的話，DMI必須小於0。
以上是拉回的進場點。
作者把進場方式分成兩種，
另一個是當DMI由下往上穿越20時進場做多；
當DMI由上往下穿越-20時進場做空。
接著讓獵人把上面的進場方式寫成策略，看看跑出來的績效如何？
不過獵人在策略上有做些改變，請以下面策略為主。

規格與設定－
• 交易型態：留倉
• 標的商品：台指期
• 週期設定：30分K線
• 回測時間：2002/1/1~2013/3/28
• 回測成本設定：$1000/來回
• 回測軟體：MultiCharts

交易規則－
1.
a.當DMI(Len)在0之上，而且FSDMI(Len,SRange,N)由下往上穿越10時，
啟動買進訊號。
當買進訊號啟動後，設定最近N根K棒的最高點為作多進場點。
b.當DMI(Len)大於20時，設定最近N根K棒的最高點為作多進場點。

2.
a.當DMI(Len)在0之下，而且FSDMI(Len,SRange,N)由上往下穿越90時，
啟動賣出訊號。
當賣出訊號啟動後，設定最近N根K棒的最低點為作空進場點。
b.當DMI(Len)小於-20時，設定最近N根K棒的最低點為作空進場點。
P.S.這邊所使用的DMI是DMIPLUS(Len)-DMIMINUS(Len)。

3. 結算日出場。
停損點設定為200點。
停利點設定為500點。

跑出來的績效表如下面所示：

結論

大家可以跟上星期的DMI指標比較看看，
這兩個策略看起來有點互補作用，
雖然最近幾年表現不太特出，但總體看來還算穩定。
本篇的FSDMI策略進場次數更是縮減到500多次而已，
最大連續虧損還是偏大的原因在於出場條件太少，
大家有興趣可以自己多加入一些其他的出場方式。
不過有一點要提醒大家，這個策略的結果是最佳化出來的，
所以大家可以去試試看自己想用的參數，獵人就暫不提供了。
主要還是想分享FSDMI指標的計算方式給大家參考，
讓大家可以得到不同的啟發而有其他的想法出現喔！
最後，大家認可這篇文章的話，也不要吝嗇分享出去給大家喔！