RSI，你到底行不行？

過年前，獵人分享了簡單的一條均線進場法，相信應該有人已經把它改成可以上線的程式了，那其他的技術指標的簡單進場方式也會有如此不凡的表現嗎？今天就讓我們來回顧一下RSI相對強弱指標，看看有什麼可用的交易策略？

RSI相對強弱指標

RSI是大家非常常聽到的技術指標，
不過RSI如何算出來的，可能有些人並不熟悉，
獵人就說明一下，讓大家複習一下。
RSI其實是在衡量市場上買賣雙方力道的指標，
也就是說，去計算出N日上漲的點數總和，除以N，得到UP；
計算出N日下跌的點數總和，除以N，得到DN。
再把UP除以DN，就可以得到RS，
最後再用100減掉100/(1+RS)，就可以得到N日的RSI了。
舉例來說：6天以來，每天的漲跌點數分別為，
+42、-63、+33、+56、-60、+22。
那麼UP=(42+33+56+22)/6，可得到UP=25.5，
DN=(63+60)/6，得到DN=20.5。
再來，RS=UP/DN=25.5/20.5，可得到RS=1.24。
最後就可以得到RSI=100-100/(1+RS)=100-100/1.24=19.35。
因為RSI顯示出來的是買賣力道的抗衡結果，
試想，如果連續好幾天都是上漲的行情，RSI會趨近於100。
如果是連續好幾天都是下跌的話，RSI就會趨近於0。
所以當行情持續往某一邊走一段時間的話，
RSI就會一直是100或是0，形成大家所說的鈍化情況。
至於詳細的介紹，大家可以參閱獵人以前寫的RSI指標介紹。

一條RSI穿越進場法V.S兩條RSI交叉進場法

坊間最常聽到的一條RSI進場方式就是，

當N日的RSI超過多少R，就啟動買進訊號 。
當N日的RSI低於多少100-R，就啟動賣出訊號 。

而兩條RSI進場方式就是用短天期的RSI與長天期的RSI交叉來判斷，

當短天期的RSI由下往上穿越長天期的RSI，就啟動買進訊號 。
當短天期的RSI由上往下穿越長天期的RSI，就啟動賣出訊號 。

接著讓獵人把上面兩種進場方式寫成策略，看看跑出來的績效如何？

規格與設定 －
• 交易型態：留倉
• 標的商品：台指期
• 週期設定：30分K線
• 回測時間：2002/1/1~2013/2/18
• 回測成本設定：$1000/來回
• 回測軟體：MultiCharts

交易規則－
一、一條RSI穿越進場方式－
(1) 當12根K棒的RSI超過60，啟動買進訊號。
當買進訊號啟動後，設定最近6根K棒的最高點為作多進場點。
(2) 當12根K棒的RSI低於40，啟動賣出訊號。
當賣出訊號啟動後，設定最近6根K棒的最低點為作空進場點。
(3)
結算日出場。
停損點設定為150點。
停利點設定為500點。

二、兩條RSI交叉進場方式－
(1) 當6根K棒的RSI由下往上穿越12根K棒的RSI，啟動買進訊號。
當買進訊號啟動後，設定最近6根K棒的最高點為作多進場點。
(2) 當6根K棒的RSI由上往下穿越12根K棒的RSI，啟動賣出訊號。
當賣出訊號啟動後，設定最近6根K棒的最低點為作空進場點。
(3)
結算日出場。
停損點設定為150點。
停利點設定為500點。

跑出來的績效表如下面所示：

結論

大家可以發現一條RSI的穿越策略在2008年表現特出，
不過在其他年份表現較為普通，甚至近幾年表現並不好，
而且跟其他兩個策略比較起來，相對沒那麼穩定。
還有一個差距很大的地方就是，進場次數，
可以發現到，一條RSI線的進場次數只有742次，
但是兩條RSI線的進場次數卻超過1700次，
進場次數過多，容易造成淨利下滑，最大虧損增加，
而獵人在裡面加的濾網，只有在做空部分加了一個條件，
所以大家可以自己添加其他濾網來過濾多餘的進場次數。

獵人今天再度把RSI相對強弱指標策略拿出來分享給大家，
是覺得把這種大家比較熟悉的技術指標撰寫成策略，
對於許多剛踏入程式交易世界的新手們會有許多幫助，
而且大家也可以藉此體認到，到底技術分析的可獲利性如何？
其實許多指標大家都知道，但是要怎麼使用，就要看個人功力了。
最後，大家認可這篇文章的話，也不要吝嗇分享出去給大家喔！
補充一點，上篇文章簡單的賺錢法則之一條均線闖天下，
裡面有些參數獵人之前寫太快筆誤，已經更改，請大家再重新審閱一次。

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HIGHD(0)是指今日的最高價，HIGHD(1)就是昨日的最高價，
HIGHD(N)就是N日前的最高價格。
LOWD(0)就表示是今日的最低價格，OPEND(0)是今日開盤價格，
CLOSED(0)是今日的收盤價格，用法與上相同。。

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當12根K棒的RSI超過多少60，就啟動買進訊號 。
當12根K棒的RSI低於多少40，就啟動賣出訊號 。
當6根K棒的RSI由下往上穿越12根K棒的RSI，就啟動買進訊號 。
當6根K棒的RSI由上往下穿越12根K棒的RSI，就啟動賣出訊號 。

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