簡單的賺錢法則之一條均線闖天下

                           
                                  祝大家新年快樂 恭喜發財 

常常有人問獵人說，有沒有什麼簡單的波段程式交易邏輯可以用阿！獵人想了想說：「有阿！很簡單，其實只要用一條均線就可以寫出每年都可以賺錢的程式。」真的嗎？有這麼簡單的賺錢法則嗎？有的，放假前就送給大家一個新年賀禮吧！

均線是什麼？

均線，是大家用到爛掉的技術指標，
雖然如此，均線還是有它獨特的功用與魅力。
簡單來說，均線是平均成本的概念，
怎麼說呢？最簡單的N日簡單移動平均線，
就是使用最近N天的價格加總後，除上N所得到的值，
所以假設我們每天都用收盤價買進一口單，
那買進部位的平均成本，是不是就跟簡單移動平均線的算法一樣，
所以常常有人說，均線就是平均成本的概念 ，這樣比較直覺。

黃金交叉V.S死亡交叉V.S什麼交叉

一般來說，最常聽到的均線用法是黃金交叉與死亡交叉，
黃金交叉就是指短天期的均線由下往上穿越長天期均線，
死亡交叉就是指短天期的均線由上往下穿越長天期均線。
當然還有更複雜的三條以上的均線用法，這我們就不談了。
但是一根均線怎麼玩交叉？當然沒有其他均線可以跟它交叉，
那到底要怎麼衡量何時要進場呢？繼續看下去就知道了。

一條均線進場法

其實獵人的想法很簡單，因為均線是平均成本概念，
所以當價格漲破均線時，表示有人願意用高於成本的價格買進，
因為價格是由市場供需來決定的，所以價格一直往上走，
就表示市場持續看好。相反地，如果價格跌破均線，
表示有人願意不計成本地往下殺，
表示市場不被看好，所以價格就一直往下走。
所以，獵人的進場方式很簡單，那就是－

當k棒高點高於當時的M根k棒移動平均線時，就啟動買進訊號 。
當k棒低點低於當時的M根k棒移動平均線時，就啟動賣出訊號 。

接著讓我們來看看，獵人到底怎麼使用簡單的均線來撰寫策略。

規格與設定 －
• 交易型態：留倉
• 標的商品：台指期
• 週期設定：30分K線
• 回測時間：2002/1/1~2013/2/6
• 回測成本設定：$1000/來回
• 回測軟體：MultiCharts

交易規則－
(1) 當K棒高點高於當時的M根K棒移動平均線時，啟動買進訊號。
當買進訊號啟動後，設定最近N根K棒的最高點為作多進場點。
(2) 當K棒低點低於當時的M根K棒移動平均線時，啟動賣出訊號。
當賣出訊號啟動後，設定最近N根K棒的最低點為作空進場點。
(3) M=20，N=6。
結算日出場。
停損點設定為100點。

特殊規則－
1. 這邊利用之前的的文章參數自動化的撇步！中的技巧，
把參數N給自動化，也就是N會隨著波動大小變化而改變。
2. 獵人加上一個很簡單的神祕濾網，雖然濾掉交易次數不多，
不過程式績效看起來更為穩定，以後有機會再告訴大家吧！

跑出來的績效表如下面所示：
原始－沒有任何濾網，
變動N－加入讓N自動化的方式，
神秘濾網－加了簡單的神祕濾網，
神秘濾網+變動N－集上面兩家大成。

結論

大家可以發現，如此簡單的一條均線進場法真是令人驚訝！
在這麼簡單的條件下，而且出場方式只有100點停損跟結算出場，
就有如此表現，如果再進一步修改，相信是會很有潛力的，
畢竟進場次數有點多，出場方式太少，都是讓最大策略虧損有點大的原因。
再者，我們讓參數N隨著市場波動變化而改變，也確實有它的效用。
當然加上神秘濾網後，績效也顯著提升不少，
其實這支程式還可以表現得更好，大家可以試著改進看看，
以後有機會，獵人會展示修改後可用的程式。
如果大家覺得這篇文章對您有幫助，也不要吝嗇分享出去給大家喔！

程式交易小學堂
HIGHEST(HIGH,N)是用來找出最近N根K棒最高價格中的最高價格
LOWEST(LOW,N)是用來找出最近N根K棒最低價格中的最低價格
所以通常獵人說突破最近N根K棒最高點後進場做多的寫法就是－
BUY NEXT BAR AT HIGHEST(HIGH,N)+1 STOP;
其中+1點，大家可以是自己需求改變，可加可不加。
同理，跌破最近N根K棒最低點後進場做空的寫法就是－
SELLSHORT NEXT BAR AT LOWEST(LOW,N)-1 STOP;

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