最近台股有內憂跟外患夾擊，造成股市表現低迷，
不過對我們來說，倒是挺不錯的，因為空頭比較容易賺到錢。
其實大家常會問說，我知道的交易策略太少，或是我是初學者，
所以我不知道有那些進場方式，那我該怎麼辦？
除了多看文章，多看書之外，獵人也說過：多觀察K線圖就會有收穫的。
今天就讓獵人再來介紹一種簡單的進場邏輯吧！
通常跳空開高就表示今天的盤勢是比較偏強的，
跳空開低表示今天的盤勢是比較偏弱的。
當然可能會出現跳空開高走高後，卻一路下殺的情況，星期三的走勢就是這樣。
也有可能出現跳空開低走低後，卻接著一路上漲。
首先我們先來做個統計研究，看看跳空之後的走向，
是否比較容易會跟跳空的方向一樣發展呢？
跳空與走勢方向的關係
首先先來看看統計出來的圖表
上圖為各種情況的統計天數
上圖為各種情況的相對機率值
先來解釋一下數據，從2002年1月2號到2012年4月5號，
總共有2545個交易日，因為只有紀錄開高、開低、收高、收低，
所以平盤數據沒有算進去，造成總和2435跟總天數2545不同。
可以看到圖表上跳空開高，最後收盤收得比開盤價高的天數有671天，
開高收低有636天，開低收高有593天，開低收低有535天。
大家可以發現，在這10年中，跳空開高的次數比較多，
或是收盤收高的機率也比較大，不過並沒有太顯著的差異。
由圖表也可以發現，開高走高跟開低走低的次數，
老實說，並沒有比較高，所以想要從跳空開高或開低來判斷走勢，
並不是那麼的準確。
接著再看看下圖的各種情況的收盤與開盤差距的平均點數，
上圖為各種情況的開盤與收盤差距的平均點數
嚴格來說差距也不算太大，所以單純就開盤跳空位置來看當天走勢，
事實上並沒有太大相關性。
不過今天還是要來試試看，跳空開高就作多，跳空開低就作空，
這樣的交易邏輯是否行得通？
回測時間，SHOW TIME!
回測目標：跳空進場方式可以賺錢嗎？回測標的：用台指5分K線作當沖交易。
回測成本設定：費用來回設定為1000元。
回測時間：從2002/1/2到2012/4/5。
進場方式：
(1)當天開高，啟動買進訊號，當價格向上突破至9點5分的最高點時進場作多。
(2)當天開低，啟動賣出訊號，當價格往下突破至9點5分的最低點時進場作空。
濾網：
(1) 限制當天多空都只能各進場一次。
(2) 進場時間限制從9點5分到12點。
(3) 作多濾網：K棒高點要超過120根K棒收盤價的均線值。
(4) 作空濾網：K棒低點要低於120根K棒收盤價的均線值。
出場方式：
(1) 設定停損點數為50點。
(2) 1點10分後，跌破前三根低點時，多單出場。
(3) 1點10分後，漲破前三根高點時，空單出場。
(4) 收盤前1點40分全部出場。
我們把報表整理如下：
A代表原始的跳空程式
B是跳空超過10點的程式
C是跳空超過20點的程式
上圖為每年績效表
上圖為每年績效直方圖
上圖為其他各種報表重要數值
從上面的報表可以發現，這樣單純又直接的進場邏輯，
看起來還是可以獲利，雖然表現不盡理想，
主要因為濾網比較簡單跟出場方式太少，
出場方式過於簡單造成了最大虧損超過10幾、20萬，
所以大家可以試著自己加入一些不同的濾網跟出場方式。
只是獵人想藉此文章再度告訴大家，交易邏輯並沒有很困難，
不要以為每種交易方式都要像波浪理論等，那樣的複雜，
只要你有任何的想法，盡量試著把它寫成交易程式，
你會發現在多寫程式之中，你就會有其他不同的想法出現，
因為你在寫程式跑K線圖時，就可以觀察到所有進出場點，
就會發現，這樣不合理或是哪邊有缺陷，就可以一步步地修改，
最後終究可以完成一支自己的程式的，加油！各位讀者。
如果覺得獵人的文章有意思的話，請按標題下的讚，
給獵人一些鼓勵，不過這星期的文章暫時不提供程式碼給大家，
希望大家可以利用文章裡面給的所有提示，自己寫寫看，
獵人會再找時間把程式碼給大家，還是希望大家可以自己動手寫寫看，
這樣對於大家的程式能力才可以有所進步喔！
開盤跳空的方向跟當日走勢的方向並沒有絕對的關係
0 意見:
張貼留言