程式交易策略庫－決戰三關價

上星期給大家介紹了三關價，也做了一些統計分析，
不知道大家是否有拿來做些應用呢？
獵人也現學現賣，拿這個結果來做些試驗，
看看是否能弄出一個不錯的交易程式出來，
接下來就讓獵人來解析一下，如何創造一個不同的程式。



讓我們來整理一下上星期的結論重點，挑出中心主軸－
1. 開盤價位於昨日價格所計算出來的中關價之上，
收盤位於中關之上的機率較高。
2. 開盤價位於昨日價格所計算出來的中關價之下，
收盤位於中關之下的機率較高。
雖然這不表示開盤開在中關之上，就一定要作多；
開盤開在中關之下，就一定要作空，
不過獵人就是不信邪，今天的目標就是要利用這樣的結果作出程式，
讓大家看看效果如何？



雖然開盤開在中關之上，甚至在上關之上，不見得不會往下殺；
或是開盤開在中關之下，甚至在下關之下，不見得不會往上衝，
但是每支交易程式都有它自己的特性，獵人今天要寫的這支程式，
特性就是開盤開在中關之上，就只作多；而開盤開在中關之下，
就只作空。當然，這樣的限制，就會讓你的交易次數變少，
不過這樣的交易模式，大家認為會賺錢嗎？先在這邊賣個關子，
繼續看下去就知道了。所以我們的主要邏輯就是－
開盤開在中關之上，就只作多。
開盤開在中關之下，就只作空。
所以要怎麼轉換成程式語言呢？
那就是在作多的程式裡面加上opend(0)> (highd(1)+lowd(1))/2，
在作空的程式裡面加上opend(0)< (highd(1)+lowd(1))/2。
當然還必須要加一些濾網跟條件，
基本上，我們就採用之前介紹過的濾網，來看看績效如何？

回測時間，SHOW TIME!

回測目標：用三關價作為進場邏輯可以賺錢嗎？

回測標的：用台指5分K線作當沖交易。

回測成本設定：費用來回總共設定為1000元。

回測時間：從3/14往前3000天。

進場方式：
(1) 當開盤價位於中關以上，啟動買進訊號，
當價格向上突破9點15分前的當日最高點時進場作多。
(2) 當開盤價位於中關以下，啟動賣出訊號，
當價格往下突破9點15分前的當日最低點時進場作空。

濾網：
(1)限制當天多空都只能各進場一次。
(2) Highest(High,4)-Lowest(Low,4) < (Highd(0)-Lowd(0))×R。
(3) 最近6根K棒的高低點範圍要超過當日高低點範圍的某個比例。
(4) 當日高低點的範圍要超過某點數。
(5) 今日最低點離均線太遠，不要作多，這邊設定差距為80點。
出場方式：
(1)設定停損點數為50點。
(2)收盤前1點40分全部出場。

我們把報表整理如下：

上圖為每年績效表

上圖為每年績效直方圖

上圖為其他各種報表重要數值

上圖為今年每個月的績效表

上圖為今年每個月的績效直方圖

由上面的績效報表可以發現，這樣單純的進場邏輯再加上一些濾網，
其實還是有辦法獲利的，雖然表現並不是那麼亮眼，
但是就這樣，一支程式就產生了，所以要寫出一支程式並不難。
獵人已經帶著大家從利用程式作些資料統計分析，
然後利用分析的結果來創造出不同的交易程式，
所以也希望大家可以利用這樣的方式，去寫出屬於自己風格的程式。

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所有問題都答對，獵人才會把程式碼寄給您，請耐心回答及等待，
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修改他人程式拿到網路上販售是違法的，請大家小心，感謝您的支持。

開盤開在中關之上，就只作多；開盤開在中關之下，就只作空，也是會賺錢的！