這一波大漲行情真的是昇上天去了，
不管國際股市如何，台股就是要漲，
作波段的人，最近應該笑得合不攏嘴了。
當沖今年雖然不太好作，不過星期三大漲那根行情，
有抓到的應該也進補不少，激勵了一下最近低迷的士氣。
在介紹給大家這麼多濾網跟出場方式後，
不知道大家對程式交易的想法與創意是否有被激發出來。
基本上，你的程式是反映你對盤勢的看法，
有的人喜歡每天衝來衝去，可能一天進場好幾次，
不過這樣的程式，回測出來的績效通常不會太好。
獵人觀察給大家的程式發現，
多跟空的進出場次數有些差異，
作多的次數比作空的次數多不少，
所以獵人就想把作多的次數降下來。
該怎麼降呢？獵人觀察了回測的K線圖發現，
有許些作多的情況並不是發生在指數在往上走的情況，
既然進場作多，當然希望指數是在上升區段，
如果當你進場作多時，指數卻在往下走，
心裡應該會緊張個半死吧！所以一個簡單的想法就是，
至少現在這根K棒的高點不能比前幾根K棒的低點要低吧！
這應該是一個比較寬鬆的限制了。
這樣大家腦中有概念了嗎？了解獵人的想法了嗎？
雖然有人可能會認為說，想在上漲趨勢中找賣點，
或是在下跌趨勢中找買點，這樣才能買在低點，賣在高點。
事實上，高點跟低點不是我們一般人可以抓到的，
所以還是乖乖在上升趨勢中找買點，在下跌趨勢中找賣點吧！
那我們就把這個濾網加進去上次給大家最新的程式裡，
看看到底會有什麼不同？
回測時間，SHOW TIME!
回測目標：增加新濾網可以減少作多次數，改進績效嗎？回測標的：用台指5分K線作當沖交易。
回測成本設定：費用來回總共設定為1000元。
回測時間：從今天往前3000天。
進場方式：
(1)當分數超過+3，啟動買進訊號，當價格向上突破前6根K棒高點時進場作多。
(2) 當分數低於-3，啟動賣出訊號，當價格往下突破前6根K棒低點時進場作空。
濾網：
(1)限制當天多空都只能各進場一次。
(2) Highest(High,4)-Lowest(Low,4) < (Highd(0)-Lowd(0))×R。 (3) 最近6根K棒的高低點範圍要超過當日高低點範圍的某個比例。 (4)作多濾網：high>average(close,N)，N為某整數。
(5) 今日最低點離均線太遠，不要作多，這邊設定差距為80點。
新濾網：當日高低點的範圍要超過某點數。
出場方式：
(1)設定停損點數為40點。
(2)收盤前1點40分全部出場。
(3)當指數從高點或是低點拉回過去10根K棒的平均長度的5倍時出場。
(4)當獲利在50點內，指數拉回超過或是低於幾根K棒的高點或低點出場。
我們把報表整理如下：
A代表原來的程式
B是加入新的作多濾網－固定點數版
C是加入新的作多濾網－變動點數版
上圖為每年績效表
上圖為每年績效直方圖
上圖為其他各種報表重要數值
上圖為今年每個月的績效表
上圖為今年每個月的績效直方圖
大家可以發現，加了新的濾網之後，
作多的次數大幅地少了40次左右，
這樣作多跟作空的次數就比較接近了。
而且在次數降下來的同時，績效並沒有變差，
而是稍微好一點點，這樣就表示，
這個濾網是有效率的降低進場次數，因為並沒有使績效變差。
如果你加了一個濾網，次數少很多，但是績效也down下來很多，
那麼這個濾網可能就不太適合了。
所以老話一句，多看K線圖，多想想，多寫點程式，
你的程式能力也會進步很快。
0 意見:
張貼留言