昨天台指期強勢拉高結算站上8000點大關後，
今天卻豬羊變色，不僅把昨天的漲幅吐回去，還多吐了一些。
其實交易最大的樂趣就是，每天盤勢都會有不同的變化，
當然對交易會有好有壞，但是多變性就是獲利的來源。
一個新踏入程式交易世界的人，會有許多問題，
作為一個交易新手，就是什麼交易策略都不懂，
想當初，獵人連技術分析都不知道，也不會看K線圖，
但是後來還是可以寫出很多交易程式。
為什麼呢？看下去就知道了。
獵人在以前的文章有說過，交易策略的想法不會憑空冒出來，
一定是要經過無數次的觀察K線圖，才會慢慢有想法。
像坊間會有一些書，什麼當沖絕招50招之類的，
裡面再說，當K線圖出現什麼樣的情況下，
之後漲或是跌的機率有多少，諸如此類的說法。
其實那些作者也是辛苦地去觀察了歷年來的K線圖的，
所做出來的統計分析，這也很像程式交易的精神。
所以程式交易的好處就是，當你有任何想法，
都可以試著去把它寫成程式來做回測，
去驗證看看自己的想法到底對不對，可以賺錢嗎？
不過絕大部分單純的想法，是不容易賺錢的，
必須要搭配一些濾網以及良好的出場方式，才能賺錢。
不要再相信會有很簡單的程式可以適用在任何市場作交易，
因為每個市場型態都不同，遊戲規則也不一樣，
重點是參與交易的人更是不同，那你怎麼能期待結果會一樣呢？
簡單的想法也能寫成策略
古人說：「盡信書不如無書。」當你看了這麼多有關交易的書，
或是聽了許許多多號稱賺到大錢的人的交易心法，
這些東西真的能讓你賺錢嗎？當然必須要作回測才知道。
獵人不是說聽他們的話是錯的，只是要告訴大家，
要選擇性的吸收，你可以聽聽大家的想法，
但是要去消化吸收，再加上一些自己的想法做些改變，
也許會得到一些令人意外的結果。
有時候也不要想得太複雜，有想法就把它寫出來試試看就對了。
只是新手會覺得好像要寫出一個交易邏輯好像很難，
其實不難，獵人在這邊舉個例子，大家就會覺得怎麼這麼簡單。
如果當天出現連續三根K棒收紅就作多，連續三根K棒收黑就作空。
這樣的基本邏輯概念應該很簡單吧！
獵人把它套入給大家的程式裡，替換原本主要的進場邏輯，
大家猜猜看，這樣到底會不會賺錢呢？
回測時間，SHOW TIME!
回測目標：新的交易邏輯可以賺錢嗎？回測標的：用台指5分K線作當沖交易。
回測成本設定：費用來回設定為1000元。
回測時間：從今天往前3000天。
進場方式：
(1)出現連續三根紅K時，當價格向上突破前6根K棒高點時進場作多。
(2)出現連續三根黑K時，當價格往下突破前6根K棒低點時進場作空。
濾網：
(1)限制當天多空都只能各進場一次。
(2)High[3]-Low<(Highd(0)-Lowd(0))×R。
(3) Highest(High,4)-Lowest(Low,4) < (Highd(0)-Lowd(0))×R。
(4) 最近6根K棒的高低點範圍要超過當日高低點範圍的某個比例。
濾網(2)或(3)或(4)擇一使用。
(5)作多濾網：high>average(c,N)，N為某整數。
(6) 今日最低點離均線太遠，不要作多，這邊設定差距為80點。
新濾網：當日高低點的範圍要超過某點數。
出場方式：
(1)設定停損點數為40點。
(2)收盤前1點40分全部出場。
(3)當指數從高點或是低點拉回過去10根K棒的平均長度的5倍時出場。
我們把報表整理如下：
A是完全沒有加濾網的程式
B是有加濾網的程式
上圖為每年績效表
上圖為每年績效直方圖
上圖為其他各種報表重要數值
上圖為今年每個月的績效表
上圖為最近幾個月的績效直方圖
由上面這些報表，大家可以發現到，
不加任何濾網的程式，其實還是可以賺錢的，
只是進場次數超多，連續最大虧損(DD)也超大，
所以整體看起來很不穩定，但是還是可以獲利。
再加入我們之前程式的濾網之後呢？
基本上，這些濾網不是為這個進場邏輯量身訂造的，
不過還是很有效的減少了進場次數將近一半，
獲利也有提升，連續最大虧損(DD)也降低了，整體看起來較為穩定。
所以，小小一個想法，很簡單的想法，把它寫成交易程式也不難吧！
但是他還算是可以賺錢的程式，這邊獵人只是拋磚引玉，
大家也可以利用這種觀念去改寫自己的程式，
如果有任何特別的想法，歡迎大家跟獵人分享討論喔。
如果大家喜歡獵人的文章，請給獵人一個讚鼓勵一下吧！
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