星期六就是總統大選了，你已經押寶好了嗎？
不果結果如何？星期一勢必會有一個跳空，只是跳上還是跳下，
就要看星期六的結果了，先預祝各位押對寶。
之前也講過跳空太大很容易讓交易產生虧損，
所以要小心，不要因小失大。
之前介紹給大家的變形濾網四式，
這個濾網的主要概念就是波動太小我們就不要進場。
這是微觀來看，以最近幾根K棒來看，
但是宏觀一點來說，如果當天的波動很小，
那你還進場衝來衝去，這樣會有賺頭嗎？
我想獲利空間應該不大才對。
舉例來說：昨天的盤勢（1/12）期貨高低點只有33點，
如果在這種盤勢進場的話，因為我們都是做順勢為主，
所以一旦進場的話，很容易進在最高點，
也很容易進在最低點，除非你是做逆勢的，
而且你知道怎麼抓到最高點跟最低點，
我是沒辦法啦！如果哪位神人有辦法，
請私下來信告知，小弟感激不盡。
所以在星期三跟星期四這兩天上下震動不大的時候，
還進場作單，我想績效應該是不會好到哪去，
因此，獵人才要提供一個想法給大家，
那就是你犧牲一點獲利空間，去減少可能會虧損的交易。
至於表現是好是壞？看下去就知道了。
接下來我們就把這個濾網加進去上次給大家的變形濾網四式裡，
看看到底會有什麼不同？
回測時間，SHOW TIME!
回測目標：增加新濾網可以改進績效嗎？回測標的：用台指5分K線作當沖交易。
回測成本設定：費用來回設定為1000元。
回測時間：從今天往前3000天。
進場方式：
(1)當分數超過+3，啟動買進訊號，當價格向上突破前6根K棒高點時進場作多。
(2) 當分數低於-3，啟動賣出訊號，當價格往下突破前6根K棒低點時進場作空。
濾網：
(1)限制當天多空都只能各進場一次。
(2)High[3]-Low<(Highd(0)-Lowd(0))×R。
(3) Highest(High,4)-Lowest(Low,4) < (Highd(0)-Lowd(0))×R。
(4) 最近6根K棒的高低點範圍要超過當日高低點範圍的某個比例。
濾網(2)或(3)或(4)擇一使用。
(5)作多濾網：high>average(c,N)，N為某整數。
(6) 今日最低點離均線太遠，不要作多，這邊設定差距為80點。
新濾網：當日高低點的範圍要超過某點數。
出場方式：
(1)設定停損點數為40點。
(2)收盤前1點40分全部出場。
(3)當指數從高點或是低點拉回過去10根K棒的平均長度的5倍時出場。
我們把報表整理如下：
其中某點數分為10點以下、20、30、40、50點的情況，
上圖為每年績效表
上圖為每年績效直方圖
上圖為其他各種報表重要數值
上圖為今年每個月的績效表
上圖為今年每個月的績效直方圖
大家可以發現，加了新的濾網之後，
有明顯改變的地方是，限制當日高低點範圍超過30點以上，
當然你限制的點數範圍越大，次數會減少得越多，
不過績效不見得會比較好，為什麼呢？
大家都知道2005年，那一年的振幅普遍來說都不大，
所以當你限制當日高低點要突破一定的點數之後才可以進場，
就會過濾掉非常多的進場次數，
所以有好有壞，就看你想怎麼使用。
這邊獵人提供一個想法給大家，
當然運用的方式可能有很多種，
如果大家有其他不錯的想法也歡迎來信指教。
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