程式交易策略庫－上天入地之濾網一式

經過昨天一日激情後，
不知道大家是否有賺到錢，
看到金融期貨漲停，心裡都會想，
這是真的嗎？我是不是在作夢，
不過希望這波漲勢不要是曇花一現。
昨天台指期貨開盤漲超過4%，
獵人之前有篇文章跳空大漲、大跌－大喜或大悲！中，
提過跳空大漲或大跌最好保守操作。
像昨天那種盤，其實也賺不到多少錢，弄不好還會賠錢呢！
所以大家要自己思考看看，怎樣做比較好。

今天獵人要跟大家討論一個新的濾網，
在盤勢偏空的時候，如果指數急跌的話，
我們跟著去追空，到底好不好？會不會空到地板上呢？
接下來獵人就提供一個想法給大家參考看看。


不知道大家在觀察K線圖的時候，
會不會常看到連續好幾根長黑K棒出現，
然後你的程式就進場做空了，
結果盤勢就開始大逆轉，就被巴了。
所以看到急跌進場到底好不好，
不好的話，我們要怎麼避免呢？

首先，我們要怎麼樣去描述急跌的情況呢？
每個人定義的急跌可能不同，
可能你覺得2根K棒跌了50點是急跌，
有的人認為跌了100點才叫急跌，
總而言之，就是在幾根K棒內，跌了多少點，就是急跌。
比如說：2根K棒跌超過50點就是High[1]-Low>50，
但是固定點數的缺點，獵人之前有說過，
9000點的50點跟6000點的50點，意義大不同，
所以使用固定點數在策略裡，會有些缺點的。

那我們該怎麼寫比較好呢？
假設今天開盤到現在高低點相距總共100點，
但是最近4根K棒跌了80點，
根據獵人介紹給大家的累計分數策略，
連跌4根，分數大概就會超過3分，結果就進場了。
擔心的事情發生了，4根K棒跌了80點，
今天該跌的都跌完了，開始往上走，
結果真的去空在地板上，都快哭出來了。
那…那…那…，該怎麼避免呢？



這邊獵人介紹一個新概念給各位，
我們利用今天的高低點差距當作依據，
也就是Highd(0)-Lowd(0)，這算出來就是今天日K棒的長度。
如果最近幾根K棒的高低點差距超過日K長度的某個比例就暫時不要進場，
大家要注意喔！獵人是說暫時不要進場，
因為這是加入進場條件中的濾網，
所以當條件滿足就不會進場，一旦不滿足後，就可以進場。
寫法如下：

High[3]-Low < (Highd(0)-Lowd(0))×R

不過這樣的濾網限制性太大，
也就是說他限定往前第3根K棒，跟目前這根K棒的差距，
但是如果發生連跌3根後，小拉一根，可能就不滿足了。
獵人想要的其實是，最近4根K棒的差距如果太大，就暫時不要進場。
而這樣的寫法是－

Highest(High,4)-Lowest(Low,4) < (Highd(0)-Lowd(0))×R

所以這邊的概念其實是，如果最近4根K棒晃動太大，
你還沒進場的話，就先觀望一下，不要躁進。
接下來我們把這兩個濾網加入給大家的程式裡的作空部分裡面看看，
到底有什麼差異？

回測時間，SHOW TIME!

回測目標：增加作空濾網可以改進績效嗎？

回測標的：用台指5分K線作當沖交易。

回測成本設定：費用來回設定為1000元。

回測時間：從今天往前3000天。

進場方式：(1)當分數超過+3，啟動買進訊號，當價格向上突破前6根K棒高點時進場作多。
(2) 當分數低於-3，啟動賣出訊號，當價格往下突破前6根K棒低點時進場作空。

濾網：(1)限制當天多空都只能各進場一次。

新濾網：(1)High[3]-Low<(Highd(0)-Lowd(0))×R。 (2) Highest(High,4)-Lowest(Low,4) < (Highd(0)-Lowd(0))×R

出場方式：(1)設定停損點數為40點。
(2)收盤前1點40分全部出場。

其他出場方式：當指數從高點或是低點拉回過去10根K棒的平均長度的5倍時出場。

我們把報表整理如下：
A代表原來沒有加濾網的程式
B是加入第一種新濾網的程式
C是加入第二種新濾網的程式



上圖為每年績效表



上圖為每年績效直方圖



上圖為其他各種報表重要數值



上圖為今年每個月的績效表



上圖為今年每個月的績效直方圖

大家可以發現，加了濾網之後的績效，
有顯著的提升，進場總次數也降下來了，
最重要的是DD也降低了，
所以進場次數降低，也就是避免一些不必要的進場，
是可以提升程式的獲利跟降低DD。
所以這邊介紹兩種濾網給大家參考，
大家可以選擇自己想用的濾網，也可以去做些變化。
只是把程式加入這一個小小的濾網，
就可以有這麼大的改變，我相信對大家來說應該是有用處的。
至於要怎麼使用，該怎麼使用，
作多要不要也加入濾網，大家都可以試試看。

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