為什麼要用這句話當作標題呢?是因為上面的那張圖．．台指選擇權近月份履約價7800的put，出現了開盤大跳空，隨即往上急拉到合理價格的長紅棒，這代表著有人因為掛錯價格而導致開盤瞬間大賠．讓我們來看一下他的成交明細．
我們可以從成交明細來計算一下總損失，假設合理的價格是320．
第一筆：成交價76 292口
第二筆：成交價76 8口 (76-320)*50*300= -3660000
第三筆：成交價77 100口 (77-320)*50*100= -1215000
第四筆：成交價78 92口
第五筆：成交價78 8口 (78-320)*50*100= -1210000
總共損失：608.5萬，總共花了多少時間呢？從成交明細來看，答案就是瞬間！
這樣子的超額損失，推測是7800 call掛成7800 put，而且在開盤前掛單，有可能是保證金很肥的大戶或者是自營商內部的單子．基本上券商都會寫程式掛這樣子的單．今天這件事與前陣子KGI那件事情都在提醒我們．
1.流動性不好的市場要小心！
2.掛單的時候也要小心（特別是大單）
回到今天的盤，開盤之後期貨雖然有賣壓，不過慢慢地被消耗掉，而且指數也拉過平盤，拉過早高，最後收小漲．大盤的話也是差不多的情形，注意今天的量能達到1100億，以走勢來說，多頭沒有甚麼問題．不過看一下亞股的走勢，台股今天顯得相對弱勢.漲幅落後日韓一大截．
| 法人單位名稱 | 現貨買賣超 | 淨留倉口數 | 當日增減 |
| 自營商 | 4.37 | 505 | 1441 |
| 外資及陸資 | 21.78 | 4240 | -869 |
| 投信 | 7.56 | 917 | 343 |
| 十大交易人 | x | 5392 | -404 |
| 融資 | x | ｘ | |
| 台指期未平倉量 | x | 52219 | 2024 |
籌碼方面，現貨持續買超，期貨自營商也轉為淨多單，外資加碼一點空單，整體而言三大十大仍然持有淨多單，而今日上漲，台指期未平倉量增加，算是不錯的情形，再來就是價差，台指期連續兩天收盤為正價差，要嘛就噴出不然就是漲勢末端，不過現階段以噴出的機率較大．不過從美股盤後來看，明天開高的機率很大，要特別留意開盤的賣壓！基本方向不變，仍然處於多方走勢．
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