坊間大絕開盤八法的程式化策略剖析

開盤前，市場上各大主力可能會因為國際股市跟情勢而對當日盤勢有所規劃，
所以有的人認為，剛開盤的前幾根K棒會隱藏當日走勢的重大資訊。
因此剛開盤時的多空力道，可能會決定市場的走勢，
其實這也是經過歷史資料所統計出來的結果，
不過隨著時間消逝，開盤八法還有它的可用性嗎？
我們就來探討一下。



K棒的形式有3種，黑K、紅K跟十字K棒。
如果不考慮跳空狀況，
通常來說黑K表示空方力道較強，
紅K表示多方力道較強，
十字K表示多空力道互抵。
所以我們常用紅K跟黑K來表示多空力道，
方便我們判斷盤勢的多空。

之前偶然在網路上看到有人在討論開盤八法，
想必大家應該都不陌生，
他是利用開盤後前3根K棒的多空來決定今天做多或做空。
3根K棒總共有2×2×2=8種組合，
所以稱作開盤八法。

這邊引用一下網路上開盤八法的總結：

(1). 漲漲漲
當日趨勢：上升走勢，通常會以高點中長紅作收，次營業仍有短線高點可期(如連續長紅後追蹤可能為反轉頂點)。
應對：拉回之低點可作買。多空：多。
(2). 漲漲跌
當日趨勢：震盪趨堅，底部漸墊高，不一定是最高點作收，通常會帶上影線。
應對：短線可介入當日之強勢股，可利用第二波高點作賣。多空：多。
(3). 漲跌跌
當日趨勢：下跌趨勢，有進行拉高出貨可能，次營業日通常尚有低點可期。
應對：可利用下跌第三波低點短線作買但以反彈視之。多空：空。
(4). 跌跌跌
當日趨勢：下跌走勢，通常會以低點中長黑作收，次營業日或有反彈之機會，但形成失敗可能性高，反彈時仍宜賣或減量(如連續長黑後追蹤可能為反轉低點)。
應對：盤中追蹤個股成交量之變化。多空：空。
(5). 跌跌漲
當日趨勢：低檔有支撐，通常會帶長下影線，次營業日通常尚有高點。
應對：第三、五波之低點乃良好短線買點。多空：多。
(6). 跌漲漲
當日趨勢：拉回有支撐買盤，而買盤有追價意願，探底後仍將震盪趨堅，底部墊高會帶下影線作收，次營業日通常尚有高點可期。
應對：拉回第二波低點可作買。多空：多。
(7). 漲跌漲
當日趨勢：通常出現在盤整盤，屬盤堅走勢，原則上觀望。
應對：可設定價位，區間來回操作。多空：╳
(8). 跌漲跌
當日趨勢：通常出現在盤整盤，屬盤跌走勢，原則上觀望。
應對：可設定價位，區間來回操作。多空：╳

基本上開盤八法是用在股票市場，
不過當我看到這個方法的時候，
忽然靈機一動，如果用在期貨市場會怎樣？
為了簡單的來驗證開盤八法，
因此對開盤八法做些簡單的修正，如下：

(1). 漲漲漲－多空：多。
(2). 漲漲跌－多空：多。
(3). 漲跌跌－多空：空。
(4). 跌跌跌－多空：空。
(5). 跌跌漲－多空：多。
(6). 跌漲漲－多空：多。
(7). 漲跌漲－多空：╳。
(8). 跌漲跌－多空：╳。

作程式交易最重要的是要有想法，
然後才可以把想法給程式化，以便於作歷史回測。

回測時間，SHOW TIME!

其實我的想法很簡單，當發生第一種情況，
程式就作多，現在就寫個程式來驗證一下。
簡單的程式碼如下：

input :stoploss(60);
var : buyflag(false),count(0);

if date <> date[1] then begin
buyflag=false;
count=0;
end;

count=count+1;
if count=3 then begin
if c>o and c[1]>o[1] and c[2]>o[2] then buyflag=true;
end;
if 0900 <= Time and Time <= 1300 then begin if MarketPosition = 0 and buyflag=true then begin buy next bar at high+1 stop; end; end; if marketposition >0 then exitlong at entryprice-stoploss stop ;
if time>1339 then begin
exitlong this bar on close;
end;
setexitonclose;

然後我們得到下面的報表（成本設定為1000，回測3000天）

我們可以發現，這個策略在3000天的回測中，
是可以賺錢的，勝率也不算低，
雖然DD大了一點，不過因為這程式過於簡略，
這樣的表現看起來還可以接受。

看到每年的績效，11年來有7年是賺錢的，
看來這個基本想法，似乎是有點效用的。

再來我們看到他的績效走勢圖，
一個好的績效走勢圖，
我們期望它是一條45度的斜直線，
這樣才表示我們的程式是穩定累積財富的。

最後我們來看看每個月的損益圖，

發現有1個月的虧損超過6萬，
似乎不太能接受這麼大的虧損。
而且我們發現最近4個月都在賠錢，
所以這程式還有很多修改空間。
不過因為這只有作多，所以績效不太好是正常的。

其實這篇文章的目的是想要來檢驗一下開盤八法的實用性，
所以我們先拿了第一個八法來作驗證，
藉此我們也發現到，
只是一個單純的想法，
也能這樣寫出一個程式，
而且還可以賺錢。
透過這篇文章，筆者想告訴大家，
作程式交易要有創造力跟想像力，
你才可以不斷的開發出新程式。