美股當沖適合使用擺盪系統還是趨勢系統？(一)

大家都知道一件事情，作交易不外乎兩種大方向，
一個就是趨勢出來了順著趨勢走，
一路追多或是一路追空。
這種屬於趨勢系統。

第二種就是擺盪系統，也就是盤整盤，
箱型整理的時候，買低賣高。
或是鎖定某個區間，不斷的刷單。

畢德歐夫知道在台指期或是外匯有很多的朋友，
都是操作順勢系統，不管是當沖或是波段，
常常就是賺「噴出去」的那段，
台指期一年出現八百點以上的波段行情，不是只有一次，
往往有四到五次，
如果你停損設定三百點的話，甚至可以出現五次以上。
但是波段單的停損因人而異，
有人設定一百點就停損，也有人設定五百點停損，
這是沒有標準答案的，
如果說你的損失獲利比可以控制在一比二或是一比三，
那讀者如果你的停損點設定二百點的話，那你的獲利絕對不可低於四百點，
當然大多數的「慘戶」，常常賺五十點三十點就出場，
但是虧損都拖到三、四百點才出場，
親愛的讀者，您認為這樣子的操作長期下來會賺錢嗎？

用台指期當作舉例好了，
最近一次的波段大行情，是什麼時候呢？
就在今年的三月十七日最低點開始計算好了，


到今年的四月八日最高點總計810點。
或許有讀者說，怎麼可能剛好買在最低賣在最高呢？
說的很好！
所以我們去頭去尾各一百五十點，
不管你是用什麼技術分析，或是均線還是什麼碗糕線，
你如果是走順勢系統的交易者，
這波你沒有賺到錢，那...那...你還是「順勢者」嗎？

一個好的交易者，交易前後必須遵守自己所設下的交易法則。

曾經在網路上看到一個台指前輩的分享，
他寫到這段故事，讓各位讀者分享看看。

「廣告上刊登的交易系統，績效記錄大多不能相信。
他們說，某系統曾經在3 年內，把1萬美元變成13.2萬美元。
然後，在非常不起眼的地方，
有一些很小的字寫著：績效記錄不含滑價與傭金費用，
而且所有的獲利都再投資。
事實上，沒有人會把所有的獲利全數投入市場。
至少這種資金管理方法不恰當，
因為只要發生一兩筆重大虧損，就會讓先前所有努力都泡湯。
忽略傭金與滑移價差，也會讓理論績效完全不同於實際結果。
適當考慮每個項目之後，13.2 萬美元實際上只能達到7000美元。
另外，廣告上的績效記錄，通常都經過優化。
換言之，在測試過程中，系統參數都不斷進行調整，
直到績效顯示最佳狀態為止，然後挑選一段最適當的測試期間，
作為廣告上的績效記錄。如果採用另一組參數值，
或把同一組參數值運用於另一段時間，結果可能是虧損。」

如果你打算作順勢系統，
台指期往單邊出現了八百多點的行情，
中間連五分之一的回檔，也就是一百六十點都沒有，
你還說沒有賺到錢，那是誰的問題呢？
順勢系統只有被「巴巴盤」連續虧損的時候，
才要檢討是不是資金控制或是進場過於頻繁的問題？

要不然一段大行情出現，絕對沒有理由放過。
接下來下篇文章要談的是擺盪系統的部分了...
敬請期待