程式交易策略庫－高低點擺盪交易系統

在國外最受歡迎的動量擺盪指標之一，就是利用價格減掉它的移動平均數來衡量。當價格出現在移動平均線之上且向上加速時，動量就會顯示遞增向上，反之當價格出現在移動平均線之下且向下加速時，動量就會顯示遞減向下。為了要觀察動量的變化，我們將建構兩種動量擺動指標，第一種是用每根K棒的最高價格減去它的移動平均數，第二種是用每根K棒的最低價格減去它的移動平均數。這邊可以先把這兩種指標畫出來做觀察喔！如下圖所示：

高低點擺盪系統

而這邊會使用一條長周期的收盤價移動平均線來衡量大盤的趨勢，當趨勢往上走時，我們就使用低點價格的擺盪指標來尋找進場做多的機會。當趨勢往下走時，我們就使用高點價格的擺盪指標來尋找進場做空的機會。
當然，在我們持有多單或空單時，這邊加入追蹤出場方式。
此外，持有多單時，當高點的擺盪指標由上往下穿越0時，多單出場；
同理，持有空單時，當低點的擺盪指標由下往上穿越0時，空單出場。
以上是這個交易系統的進出場方式的簡單介紹，接下來會用程式碼來詳細介紹。

定義交易規則

首先必須算出60根K棒收盤價的指數平滑移動平均數，
再來要算出高點與低點的擺盪指標，此系統將使用這些數據來建構。
做多啟動條件－
先確定移動平均線是遞增的，而且收盤價在均線之上，再來最低價格的動量擺盪指標要小於0。
做空啟動條件－
先確定移動平均線是遞減的，而且收盤價在均線之下，再來最高價格的動量擺盪指標大於0。
大家可以試著自己寫寫看，如果真的寫不出來，程式碼如下所示：

多單進場－
當做多啟動條件後，如果最低價格的動量擺盪指標大於前一期的指標時，我們在下根K棒開盤時進場做多。

多單出場－
1. 移動追蹤出場方式－
首先設定一個固定的金額，把固定的金額除上此商品一點的金額，可計算出一個度定點數。然後設定K棒的收盤價減掉這點數為多單出場點。
2. 當最高價格的動量擺盪指標由上往下穿越0時，在下根K棒開盤時出場。

空單進場－
當做空啟動條件後，如果最高價格的動量擺盪指標小於前一期的指標時，我們在下根K棒開盤時進場做空。

空單出場－
1. 移動追蹤出場方式－
首先設定一個固定的金額，把固定的金額除上此商品一點的金額，可計算出一個度定點數。然後設定K棒的收盤價加上這點數為空單出場點。
2. 當最低價格的動量擺盪指標由下往上穿越0時，在下根K棒開盤時出場。