之前獵人寫過一篇文章是簡單的賺錢法則之一條均線闖天下，介紹了如何簡單的使用一條均線的交易方式，也非常受大家歡迎。但是有人會覺得說，只使用一條均線，好像顯得有點單薄，這樣真的有辦法抵抗市場的攻擊嗎？好吧！那我們就改用雙刀流－雙均線策略，飛天御劍流的雙龍閃來應敵，應該可以有效克敵制勝吧！
有一好，沒兩好
當盤勢混沌不明，處於盤整的時候，是所有策略的死穴，
行情在盤整的時候容易造成訊號反覆的情況，
尤其以均線最為害怕盤整了，忽上忽下，忽多忽空的。
之前介紹過的一條均線，是使用價格在均線之上或均線之下，
來決定多空訊號，這樣的方式最怕跳空的情況發生，
如果盤勢震盪過於激烈的話，此種策略就很容易被巴。
那使用兩條均線的策略呢？
使用均線的好處在於，均線可以緩和激烈價格的波動程度，
所以用兩條均線交叉策略時，可以減少激烈價格變化的假訊號產生。
但是，問題來了，在行情盤整的時候，均線無法拉出，
就會產生兩條均線糾結的情況發生，進而發生訊號反覆的情況。
所以真的是有一好沒兩好啊！
兩條均線進場法
常見的雙均線策略應該是短均線跟長均線的交叉進場方式，
也就是短均線由下往上穿越長均線時，進場做多；
而短均線由上往下穿越長均線時，進場做空。
不過這邊獵人使用更簡單的寫法，
那就是短均線大於長均線時，進場做多；
而短均線小於長均線時，進場做空；
大家應該會覺得這樣的進場方式，不是會讓進場訊號更頻繁嗎？
這樣回測出來的績效會好嗎？就來看看寫出來的策略績效如何吧！
規格與設定 －
• 交易型態：留倉
• 標的商品：台指期
• 週期設定：30分K線
• 回測時間：2002/1/1~2013/4/22
• 回測成本設定：$1000/來回
• 回測軟體：MultiCharts
進場規則－
(1) 當5日均線大於20日均線時，啟動買進訊號。
當買進訊號啟動後，設定最近N根K棒的最高點為作多進場點。
(2) 當5日均線小於20日均線時，啟動賣出訊號。
當賣出訊號啟動後，設定最近N根K棒的最低點為作空進場點。
(3) N=3
出場規則－
(1) 結算日出場。
(2) 停損點設定為120點。
(3) 虧損3%出場。
(4) 獲利超過100點時，指數跌破最近30根K棒低點時多單出場；
指數漲破最近30根K棒高點時空單出場。
(5) 500點停利。
(6) 獲利超過450點而且獲利回吐30%時出場。
特殊規則－
1. 獵人加上一個很簡單的神祕濾網，可以發現濾掉超過1/3的進場次數，
也讓程式績效看起來更為穩定，以後有機會再告訴大家吧！
2. 這邊利用之前的的文章參數自動化的撇步！中的技巧，
把參數N給自動化，也就是N會隨著波動大小變化而改變。
跑出來的相對比較績效表如下面所示：
其中，原始－沒有任何濾網，
神秘濾網就是加了簡單的神祕濾網，
變動N代表加入讓N自動化的方式，
最後，神秘濾網+變動N就是集兩家大成。
從上面圖表可以知道，加了濾網後，次數減少將近450次，
所以平均交易獲利也上升超過一倍，勝率也增加不少。
不過似乎沒有看出加入變動N是否有什麼差異。
從上面這張表也可以發現，加了濾網後，淨利產生了極大的差距，
獲利因子也提升不少，雖然最大策略虧損增加了，
不過最大策略虧損報酬反而增加了。
而且加入了變動N之後，最大策略虧損也減少了，
而且最大策略虧損報酬卻增加到8以上。
從每年績效表來看，就可以看出明顯的差異所在，
最原始的策略，因為進場次數過多，造成策略的不穩定。
加入了濾網之後，進場次數減少了許多，但是表現卻比較穩定。
而最值得注意的是，使用了變動N之後，
整體策略變得更加穩定，雖然沒有一年是大賺的，
但是至少每年都可以穩定賺錢。
這邊開始就會產生一些撰寫策略的迷思了，
說真的，不要去要求績效的最大化，而是要要求策略的穩定性，
當然，可以撰寫出很棒的績效，而且每年都可以穩定賺錢的策略，
這是大家所追求的，大家說對嗎？
想了解實際各個策略績效表，可以點下面連結進去看：
原始，加濾網，加濾網與變動N
其實大家看過獵人寫過這麼多的策略，可以發現到，
使用均線策略所寫出來的交易策略績效，大部分都不差，
當然最原始的策略績效當然不好，不過經過些許加工後，
其實很多都是有上線使用的潛力。
為了要讓大家了解程式交易與許多交易策略，
獵人總是展示比較基本簡單的交易策略，
當然獵人也有很多很不錯的程式，有機會會展示績效給大家看的。
如果大家覺得這篇文章對您有幫助，也不要吝嗇分享出去給大家喔！
沒有一種策略是完美的，你只能減少他犯錯的機會，但是不能限制他不犯錯。偶爾犯點小錯，總比一次犯大錯而崩潰要來的好。
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