乖離的逆勢操盤法，會賺錢嗎？

均線的運用不只在單純的順勢進場中，也有人會把它用在逆勢的進場策略裡。怎麼說呢？當指數漲勢凶猛，上漲了很大一波，指數勢必會離均線越來越遠，但是漲勢不可能永遠持續，一定會有結束的時候。因此，指數與均線的差距，到達一定的程度後，應該會收斂，慢慢縮小中間的差距。這時候，可能是指數偏向盤整，或開始拉回修正。重點來了，這裡的關鍵就是指數與均線的差距，差距多大才是乖離過度，要開始準備拉回呢？還是根本不存在這樣的慣性呢？

什麼是乖離率？

這裡所謂的乖離是指，指數價格跟成本均線中間的差距，
我們可以從下面的葛蘭碧移動平均線八大法則圖中看到，

4跟8都是乖離過大的點

雖然可以看到乖離過大的點，但是只有神才做得到，
不過今天的重點不在葛蘭碧八大法則，而是在乖離率。
藉由上面的圖就可以知道，乖離率是要價格跟均線比較，
所以乖離率的算法就是(PRICE-MA)/MA 。
基本上，這邊的價格是用收盤價，而且MA也是用收盤價去算。
白話一點，就是收盤價減去最近N根K棒的平均價格後，
再除以最近N根K棒的平均價格，就可以得到乖離率了。

乖離過大進場法

一般而言，網路上或書上的操作方式都是下面的方式：
6日乖離率達到-3.0%以下是買進時機，+3.5%以上是賣出時機。
12日的乖離率達到-4.5%以下是買進時機，+5.0%以上是賣出時機。
24日的乖離率達到-7.0%以下是買進時機，+8.0%以上是賣出時機。
72乖離率達到-11.0% 以下是買進時機，+11.0%以上是賣出時機。
不過想也知道，真的照以上方式來交易，可能沒多久就會被抬出場了。
這種進場方式，是建立在當時行情出現超跌跟超漲後，會反向拉回，
所以獵人也是利用這種想法，也就是當乖離率超過多少後，
我們就反向進場放空；當乖離率低於多少時，就反向進場作多。
不過這邊的乖離率基準值是跑最佳化後出來的結果，
僅提供給大家參考看看。

規格與設定 －
• 交易型態：留倉
• 標的商品：台指期
• 週期設定：30分K線
• 回測時間：2002/1/1~至今
• 回測成本設定：$1000/來回
• 回測軟體：MultiCharts

交易規則－
(1) 當20根K棒算出的乖離率低於-1.1%，也就是負乖離-1.1%，
且價格突破最近5根K棒的高點時，進場做多。
(2) 當20根K棒算出的乖離率高於1.25%，也就是正乖離1.25%，
且價格跌破最近5根K棒的低點時，進場做空。
(3) 結算日出場。
跑出來的績效表如下面所示：

由上面的報表可以發現，雖然是最佳化後的結果，
不過最近幾年的表現的確是還蠻不錯的，尤其勝率高到嚇人，
但是有一點要注意的是，這是沒有設停損、停利點的結果，
不過最大策略虧損也才40萬左右，比想像中小一點，
換個角度來解讀，如果用此交易方式來交易，
絕對要凹單，凹的越久才會贏！！！
喔！不是這樣的，怎麼可以亂教一通，該停損還是要停損。

結論

雖然乖離率的進場方式是偏向逆勢的交易策略，
在回測的結果中，還是可以看到它獲利的一面。
每種指標都有它的可用之處，就看你怎麼使用它來做交易。
然而用程式交易作歷史回測的好處就是，
可以幫你屏除市場上謠傳的交易方式，可以讓你少賠點冤枉錢。
所以這篇測得的結果是－
當使用20根30分K棒算出的乖離率低於-1.1%時，可以考慮作多。
當使用20根30分K棒算出的乖離率高於1.25%時，可以考慮作空。
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正乖離過大，就進場作空；負乖離過大，就進場作多吧！

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