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程式交易策略庫-今天還會有第六根紅K棒嗎?



這波大漲行情已經持續了五天,每天都收紅K棒,而且一天高點比一天還高。對於程式交易者,最近這波行情讓大家回補不少。而且歪資又持續在作多,這波行情到底還可以持續多久呢?大家來猜猜看,今天到底會繼續收紅K棒,還是會收黑K棒呢?如果不知道的人,就來參考一下獵人整理出來的資訊,看看有沒有辦法幫助你理出頭緒。

一個燈、兩個燈、三個燈、四個燈、五個燈,五燈獎


當今天出現一根紅K棒,那明天會不會還是紅K棒?
如果連續兩天都是紅K棒,那第三天還會不會是紅K棒?
當連續三天都收紅K棒時,第四天還會收紅K棒嗎?
那連四根紅K棒、連五根紅K棒之後呢?
當然,我們不可能單純靠連續幾天出現紅K棒或黑K棒,
來去決定明天要作多或作空,這樣怎麼可能會賺錢呢?
今天獵人就來幫大家整理一下,當連續出現幾根紅K或黑K棒時,
隔天再出現紅K或黑K棒的機率有多高。
這邊幫大家整理出,當連續出現3、4、5根紅K或黑K棒後,
下根K棒收紅或收黑的次數與機率。如下面圖表所示:





由上面圖表可以發現,當連續出現三根、四根紅K棒或黑K棒後,
隔天出現相反顏色的K棒機率會比較高。
不過,當連續五天出現紅K棒或黑K棒時,
隔天卻是出現相同顏色的K棒機率較高,
照此統計數據來說,今天收紅機率比較高喔!
不過連五紅或黑的樣本數比較少,大家參考參考就好。
不知道上面的結果有沒有出乎大家的意料之外呢?
不過透過上面的整理表格,獵人想到一個策略,
想要來測試一下,會不會賺錢?是什麼策略呢?,繼續看下去吧!

連三紅與連三黑進場方式


獵人想到的進場方式就是,
當出現連續三根紅K棒後,就逆勢進場作空;
當出現連續三根黑K棒後,就逆勢進場作多。
就這麼簡單,各位看倌,你們覺得這樣會不會賺錢呢?
接下來就用這個交易策略來做個回測看看,看看它的績效如何?

回測時間,SHOW TIME!

回測目標:連三紅與連三黑進場方式,可以賺錢嗎?

回測標的:用台指日K線作留倉交易。

回測成本設定:費用來回總共設定為1000元。

回測時間:從2000/1/4到2012/11/29。

進場方式
(1)當出現連續三天黑K棒時,過高點進場作多。
(2)當出現連續三天紅K棒時,破低點進場作空。

出場方式
(1) 結算當日,收盤全部出場。
(2) 停損點數設定為200點。

來,大家來下注,到底會不會賺錢呢?下好離手,
開獎了,績效報表如下:







雖然這種進場方式很無俚頭,不過由上面的報表看起來,
似乎還是有它可用之處,至少還可以讓大家看盤時有個方向參考。
當然,因為進場次數過低,只有少少不到100次而已,平均每年才7、8次,
所以誤差可能比較大一點,不過大家還是可以參考看看,
獵人是如何利用一些觀察的數據,來作出一些進場策略的。
最後就讓我們來看看,今天到底會不會收紅K棒呢?
大家也可以試著利用獵人所介紹的概念去回測看看喔。
如果大家覺得這篇文章對您有幫助,也不要吝嗇分享出去給大家喔!

連三紅與連三黑進場方式,其實是逆勢策略吧!

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