程式交易策略庫－均線通道策略

移動平均線是大家都知道的指標，用法可能有許許多多種。有人喜歡用一條均線判別多空，有人喜歡用兩條均線，還有些比較謹慎的人可能會用到三條以上。但是今天獵人要介紹一種不一樣的用法，這種用法其實是利用上星期Bollinger Bands的概念衍生出來的，這邊叫它為均線通道策略好了。

如何建構均線通道

通道策略其實就是由一條中心線來決定走向，
然後由中心線往外擴張出一個範圍，
大部分的通道都是類似這樣的概念。
所以通道的差異就在於你怎麼決定你的中心線是哪一條？
以及你的通道寬度是怎麼決定的？
這兩個因子一旦不同，也會產生不同的交易策略。
上星期介紹過Bollinger Bands之後，
相信新手對於通道應該有初步的了解了，
至於今天要教大家另一種建構通道的方式，
其實概念非常簡單，而且其中還夾帶了一個觀念，
大家可以思考看看。
首先，我們要來決定中心線，
既然是均線通道，中心線當然是均線阿，
那我們這邊的均線要怎麼設定呢？
一般來說，說到要算均線，
大家直覺反應就是，Average(close,N)，
對吧！這就是最簡單的想法。
但是這邊我們使用的均線是Average(close[1],N)，
這樣使用有什麼差異呢？大家可以動動腦想想看。

再來，要來決定我們的通道寬度。
上星期說的Bollinger Bands，
是利用過去幾根K棒的收盤價所算出來的波動率，也就是標準差，
然後用中心線去加減某個倍數乘上標準差，
這樣就會形成Bollinger Bands。
而今天要介紹的均線通道的寬度是怎麼決定的呢？
那就是利用真實區間去計算出來的，
衡量價格波動變化不只有標準差，真實區間也可以，
所以這邊使用Average(truerange[1],N)的方式去計算。
這樣就可建構出我們的均線通道了，如下所示：
上通道就是Average(close[1],N)+R×Average(truerange[1],N) ，
下通道就是Average(close[1],N)-R×Average(truerange[1],N) 。
接下來我們就用這個均線通道來做個回測看看，
看看它的績效是否有什麼異人之處。

回測時間，SHOW TIME!

回測目標：均線通道策略可以賺錢嗎？

回測標的：用台指30分K線作留倉交易。

回測成本設定：費用來回設定為1000元。

回測時間：從2002/1/2到2012/10/25。

進場方式：
(1)當收盤價大於上通道時，價格突破最近6根K棒的最高點時進場做多。
(2)當收盤價小於下通道時，價格突破最近6根K棒的最低點時進場做空。

出場方式：
(1) 從進場點回落某比例時出場。
(2) 從最高點或最低點反向拉回某比例時出場。
(3) 結算當日，收盤前1點15分全部出場。

績效報表如下：

由上面的報表可以發現，雖然績效不是特別好，
但是看起來算是還蠻穩定的，當然這個版本比較簡略一點，
如果再修改一下，應該可以表現得更好。
大家也可以發現，這麼簡單的均線通道策略都可以賺錢，
是否給大家帶來了一些希望，
大家也可以試著利用獵人所介紹的概念去寫出屬於自己style的策略。
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