不知道大家有沒有這樣的經驗，
把網路上的程式碼貼下來放在自己的程式中去跑，
結果發現跟網路上的績效會有差異，
怎麼會這樣呢？一定覺得非常納悶，
難道見鬼了，不過鬼月已經過了，好兄弟都回家去了。
到底為什麼會這樣呢？我們就來探討一下原因。
請問？誰的資料最準確？
答案是：期交所盤後公布的資料。
那盤中呢？
在盤中沒有人的資料會是最準確的，
每台電腦接收期交所資料源的方式不同，
網路速度不同，接收時間不完全一致，
所以每個人接收到的資料當然不會完全相同，
那相同的程式在不同人的電腦跑出來的績效報表也會一樣嗎？
獵人有兩台電腦在接收資料，
一台是用DDE的形式去接收的，
另外一台是下單軟體直接餵資料給GlobalServer。
然後獵人每天都會觀察兩台電腦中相同程式在盤中執行的情況，
結果發現，有時候進場點位相同，有時候會相差一兩點。
再者，當兩台電腦時間相差個幾秒鐘時，
可能剛好價格快要打到某個程式的進場點，
電腦時間較快的程式因為還沒碰到價格，到整點時就取消單子了，
結果另一台時間較慢的電腦，剛好很衰，
也可能是好運啦，就碰到價格進場了。
問題就發生了，明明兩台電腦的程式一樣，
結果一台程式沒進場，另一台程式進場了。
所以我們就發現到，資料對程式當然有很大的影響，
因為你的程式是用資料裡面幾百根、幾千根的K棒在做運算，
就像蝴蝶效應一樣，你改變一小個點，足以讓整個空間都改變了。
舉例來說，可能會發生一種情況就是，
當你這次的進場點或出場點沒出現，
或是進出場早了一根或是晚了一根K棒，
接下來你每個進出場點可能就不太相同了，
所以程式跑出來的報表就會有差異。
接下來我們用之前的改良過的移動平均線指標程式，
來看看進場點數對策略的影響。
回測時間，SHOW TIME!
回測目標：進場點數差異對獲利的影響回測標的：用台指15分K線作留倉交易。
回測成本設定：費用來回設定為1000元。
回測時間：從今天往回3000天。
進場方式：
我們使用均線策略來作測試，進場方式如下－
(1)當短期（4根K棒）移動平均線由下往上突破長期（18根K棒）移動平均線時，
啟動買進訊號，當價格向上突破前3根K棒高點時進場做多。
當短期（4根K棒）移動平均線由上往下突破長期（18根K棒）移動平均線時，
啟動賣出訊號，當價格往下突破前3根K棒低點時進場做空。
(2) 當短期（4根K棒）移動平均線由下往上突破中期（9根K棒）移動平均線時，
以及短期（4根K棒）移動平均線由下往上突破長期（18根K棒）移動平均線時，
啟動買進訊號，當價格向上突破前3根K棒高點時進場做多。
當短期（4根K棒）移動平均線由上往下突破中期（9根K棒）移動平均線時，
以及短期（4根K棒）移動平均線由上往下突破長期（18根K棒）移動平均線時，
啟動賣出訊號，當價格往下突破前3根K棒低點時進場做空。
測試方式：因為我們是用收盤價來計算均線，為了要測試點數對績效的影響，我們把計算用的收盤價每隔60根K棒加減點數再去計算移動平均線，點數從-2點到+2點。
出場方式：(1)設定停損點數為80點。
(2)到期當天出場，等到下次訊號出現時在進場，此方式可以避免到期換月問題。
我們將報表整理如下：
上圖為五種情況的歷年績效表
上圖為五種情況的歷年績效直方圖
上圖為五種情況的其他重要數據表
上圖為五種情況的今年各月績效表
上圖為五種情況的今年各月績效直方圖
我們可以發現，雖然只有改變其中一點點K棒的點數，
對實際上的績效還是有些許改變，
雖然大趨勢是不會有什麼太大差異的，
不過勝率跟總獲利還是有點差異。
所以我們只改變這麼一點點的地方都會有些影響，
更不用說在兩台不同電腦所接收的資料跑出來的績效，
也許就不是1、2點的差異。
當然，你K棒的時間間隔越小，差異性也越大，
像日K跟1分K，日K的開盤價跟收盤價可能就不太受影響，
但是1分K影響可能就會很嚴重，也許你是紅K棒，
但是他的是十字K棒。
因此這裡衍生出一個問題，
因為收盤價跟開盤價跟電腦接收資料的時間點有關，
而最高價跟最低點是一個相對的極端點，跟時間關係較小，
當我們的程式中，使用了過多的收盤價跟開盤價做計算的話，
其績效可能就會很不穩定，在不同的電腦差異性就會越大，
因此我們在寫程式的時候，最好可以避免使用太多的close跟open，
尤其是當沖的程式，點數的差異對當沖的影響一定比留倉大，
改天有機會我們再來測試看看點數的差異對當沖程式的影響，
在來分析看看差異性多大。
最後一樣再把程式碼附上給大家做參考，
var : TodayHigh(0),TodayLow(99999),s(0),u(0),BuyFlag(false),SellFlag(false),newclose(0),aa(0);
if date <> date[1] then begin
TodayHigh = 0;
TodayLow = 99999;
{ BuyFlag = False;
SellFlag = False; 獵人在之前的文章這邊不小心多打了這兩個條件，
不過大家可以思考一下這樣會有什麼差別。
當然省略後，次數會多很多，績效也變差，不像之前那麼好。
}
TodayHigh=opend(0)+avgtruerange(6);
TodayLow =opend(0)-avgtruerange(6);
end;
if barnumber=1 then aa=0;
newclose=close;
if barnumber=60*(1+aa) then begin
aa=aa+1;
newclose=close-2;
end;
if AverageFC(newclose,4) cross over AverageFC(newclose,9) then begin
s=1;
u=0;
end;
if AverageFC(newclose,4) cross under AverageFC(newclose,9) then begin
s=0;
u=1;
end;
if s=1 and AverageFC(newclose,4) cross over AverageFC(newclose,18) then begin
BuyFlag=true;
SellFlag=false;
end;
if u=1 and AverageFC(newclose,4) cross under AverageFC(newclose,18) then begin
SellFlag=true;
BuyFlag=false;
end;
if time<1330 and buyflag=true and high > Todayhigh then buy next bar at highest(high,3)+1 stop;
if time<1330 and sellflag=true and low < Todaylow then sell next bar at lowest(low,3)-1 stop;
if marketposition>0 then exitlong next bar at entryprice-80 stop;
if marketposition<0 then exitshort next bar at entryprice+80 stop;
Condition1=(dayofweek(date)=3 and dayofmonth(date) > 14 and 22 > dayofmonth(date)) or date=1040127 or date=1070226 or date=1100617 or date=1100222;
if condition1=true then begin
if time>1314 then begin
exitlong on close;
exitshort on close;
end;
end;
上面的newclose就是我們改變過後的收盤價格。
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